11月 19 2011
CFTC IMMポジション(11/15集計-11/18公表分)
「円」ロングは前週比 5596枚(12.6%)の増加で 49916枚(前週:44320枚)、「円」ショートは前週比 -7枚(-0.0%)の減少で 16236枚(前週:16243枚)。この結果、売買比は買越しを継続。買越し枚数は前週比 5603枚(20.0%)の増加で 33680枚(前週:28077枚)。売買計は前週比 5589枚(9.2%)の増加で 66152枚(前週:60563枚)となりました。
全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の 24.6%(前週:21.2%)で 3.4%の増加、ショートはIMM全ショート枚数の 6.2%(前週:6.8%)で -0.6%の減少となりました。
レート変化では、前火曜→前金曜終値で77.73円→77.20円と円高、前火曜→今火曜終値では77.73円→77.04円と円高、今火曜→今金曜では 77.04円→76.91円と円高、2週通算の前火曜→今金曜では77.73円→76.91円で円高。と、介入以来週1円単位で下降してきてここに来て初めて週終値でも76円台となりました。それでも介入後4日目には介入前水準に戻った8月介入に比べれば、目前とは言えまだその効果を維持しているように思えます。効果なのか「納得行くまで」の延長なのかは次の平衡操作報告を待たなければ解りませんが。
⇒財務省 外国為替平衡操作の実施状況
「ユーロ」ロングは前週比 -3895枚(-13.9%)の減少で 24048枚(前週:27943枚)、「ユーロ」ショートは前週比 17995枚(21.9%)の増加で 100195枚(前週:82200枚)。6週ぶりに10万枚越えに持ち上げたショート増の結果、売買比は売り越しを逆転拡大。売り越し枚数は前週比 21890枚(40.3%)の増加で 76147枚(前週:54257枚)、売買計は 14100枚(12.8%)の増加で 124243枚(前週:110143枚)と言う結果となりました。
全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の11.8%(前週:13.4%)で -1.5%の減少、ショートはIMM全ショート枚数の38.2%(前週:34.4%)で 3.8%の増加となりました。
レート変化では、前火曜→前金曜終値で 1.3829→1.3750とユーロ安、前火曜→今火曜終値で1.3829→1.3526とユーロ安、今火曜→今金曜では 1.3526→1.3525とユーロ安、2週通算の前火曜→今金曜では 1.3829→1.3525とユーロ安と、先週はレンジ推移ではありましたがほぼ一辺倒なユーロ安となりました。
今回の集計期間のユーロは逆N字型に高低高低と1.35-1.38程を大きく動きましたが、集計日以降は1.342-1.355程の小幅レンジを形成しました。
大きな逆N字が今回の売買数増加を示しているなら、このまま推移すれば次回はまた売買縮小?という事になりますが、現在の小幅レンジ推移が反転上昇の鍋底となっても、更なる下落の踊り場であっても、11月第1週(前々回)と第2週(前回)の違いのように、「凪のあとは大波」と言う事は頭の片隅に置いていても良いかと思います。
CFTCで扱われる通貨全体(MXN除く)では、ロングが前週比 -5818枚(-2.8%)の減少で 203053枚(前週:208871枚)、ショートは前週比 23546枚(9.9%)の増加で 262559枚(前週:239013枚)、売買比傾向逆転の結果、売買比は売り越し継続に加え倍増。売り越し枚数は前週比 29364枚(97.4%)の増加で 59506枚(前週:30142枚)。売買計では前週比 17728枚(3.8%)の増加で 465612枚(前週:447884枚)となりました。
個別に見た場合、特に突出という物はありません。対スイスフランでのショート増、豪ドルの売買とも減少、ユーロのロング減・ショート増が少し目立つ程度ですが、全体売買数の増加は活気を呈する域を超え投機的取引の原因ともなり、まさかの急展開や続騰/続落を呼びかねないので、しばらくは売買のまま放置せず、何時でもケア出来る範囲の取引にとどめていた方が良いかも知れません。
全体売買枚数構成比から言ったロングベスト3は豪ドル・円・加ドル。ショートベスト3はユーロ・ポンド・加ドルと、いずれも前回と同じになっております。
■ 資料ダウンロード
『11/15集計-11/18公表のIMMポジション』
→ IMM_20111115.pdf をダウンロード
※CFTC IMMポジションとは米商品先物取引委員会(CFTC)に全米の各取引所から報告された、International Monetary Market 通貨先物取組を集計したもので、毎週火曜日のNYクローズ時点での集計が金曜日のNYクローズ後(日本時間では土曜日早朝)に公表されます。
データ参照先:CFTC Historical Compressed
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11月 26 2011
CFTC IMMポジション(11/22集計分は-11/28公表)
先々週に同じくCFTCのページをそのままコピペですが、毎週集計~公表のIMMポジションは米国の祝日等により年に数回公表日に変更があり、今回は先週末の感謝祭(サンクスギビングディ)による変更日になっております。
2010
Dates
December
3
10
17
27*
2011
Dates
January
3*
7
14
21
28
February
4
11
18
25
March
4
11
18
25
April
1
8
15
22
29
May
6
13
20
27
June
3
10
17
24
July
1
8
15
22
29
August
5
12
19
26
September
2
9
16
23
30
October
7
14
21
28
November
4
14*
18
28*
December
2
9
16
23
30
*Delayed release date due to a Federal holiday.
先々週も書きましたが、ただ単に変更になると言うだけでなく、IMMポジションはある意味指標として機能することを考えると、ポジション変動の公表が遅れることを見越しての買い仕掛け/売り仕掛けも多分にあることも、考慮材料として多少気にとめておいても良いかも知れません。
先週の動きを見ると、(集計日翌営業日の)水曜以降、ドル円は77円付近に止まることを嫌い上昇の一途、ユーロドルは1.35台を持ちこたえられず、週末までかけあれよあれよと1.32台へ下落。何かしらのドル買い(=円売り/ユーロ売り)がそこにあったわけで、それがどのくらいの規模なのかは週明け月曜のNYクローズ(日本時間では火曜朝)まで待たなければ見えない。というのは辛いですね。
さて、主に米国の金融業界では感謝祭以降はクリスマス一色となり、成績優秀組は早くもバカンスへ、最後まで市場に止まるのは成績不良組か、何か一泡吹かせてやろうと言う良からぬ連中しか残らないそうですが、その米国金融業界に「感謝祭のターキーになるべからず」という話があります。
日本では盛者必衰とか奢れる平家も久しからずと言う話になるかと思いますが、感謝祭に食べられるターキーは出荷に合わせて何か月も沢山の餌を与えられ太らされるそうで、何も知らないターキーは毎日の飽食に上機嫌。しかし感謝祭の日が来ると…。それまでの栄華はまるきりの嘘、むしろ利用されていただけだった。と言う話です。
金融においても乗るときには乗りまくるわけですが、ある日突然○○ショックが起こったり、ツイているいからとレバレッジを増して「まさか!」の展開に丸裸にされ…。と、リスク許容度のバブル状態に陥ることもあるわけですが、そういうことに対する戒めですね。十分心したいと思います。
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By najirane • IMMポジション • Tags: 米商品先物取引委員会 通貨先物 取組 IMMポジション CFTC CME ドル 投機筋 仮需 実需 円 ユーロ 売り越し 買い越し 円高 円安 日銀 金利 FOMC ADP ISM 雇用統計 欧州 ギリシャ 総選挙 QE3 緩和 緊縮