IMMポジション

資料ダウンロード 『1/17集計-1/20公表のIMMポジション』 → IMM_20120117.pdf をダウンロード

【対円】非商業ポジション(投機筋)
ロングは前週比 1684枚(2.2%)の増加で 78355枚(前週：76671枚)、ショートは前週比 2479枚(14.6%)の増加で 19493枚(前週：17014枚)。共に増加の結果、売買比は買越しを継続。買越し枚数は前週比 -795枚(-1.3%)の減少で 58862枚(前週：59657枚)となりました。売買計は前週比 4163枚(4.4%)の増加で 97848枚(前週：93685枚)となりました。
全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の 30.2%(前週：30.9%)で -0.7%の減少、ショートはIMM全ショート枚数の 5.1%(前週：4.7%)で 0.4%の増加となりました。

【対円】商業ポジション(実需筋)
ロングは前週比 796枚の増加で 64244枚(前週：63448枚)、ショートは前週比 3953枚の増加で 124129枚(前週：120176枚)。双方増の結果、売買比は売越しを継続し増加、売越し枚数は前週比 3157枚の増加で 59885枚(前週：56728枚)。売買計は前週比 4749枚の増加で 188373枚(前週：183624枚)となりました。 投機筋＋実需筋の合計では 142599枚のロング、143622枚のショートにより 1023枚の売越し、総売買計は286221枚という事になります。なお、今回の売越し転換は12週ぶりとなります。

レート変化では、前火曜→前金曜終値で76.83円 →76.97円と円安、前火曜→今火曜終値では76.83円→76.83円と同値、今火曜→今金曜では 76.83円→77.03円と円安、2週通算の前火曜→今金曜では76.83円→77.03円と円安。と、３週連続して76円台での週引けから脱却、辛うじて77円台への復帰となりました。

先週はリスクオン気運が復活してきたようで、ユーロやクロス円も反発を初めて来ていますが、ドル円においても僅かな上昇が見られます。ただ、投機筋実需筋共に売買増と言う数字を見ると、単に反発なのではなく対円での投機的取引も復活してくる可能性が否めません。地面を這いつくばるかのような超低空飛行から活発な取引に転ずることはFXにとっては良い事ではありますが、なにぶんにも行きすぎることだけはないように願いたいですね。

【対ユーロ】非商業ポジション(投機筋)
ロングは前週比 -1374枚(-4.6%)の減少で 28396枚(前週：29770枚)、ショートは前週比 3641枚(1.9%)の増加で 188426枚(前週：184965枚)。この結果、売買比は売り越しを継続。売り越し枚数は前週比 4835枚(3.1%)の増加で 160030枚(前週：155195枚)と、売越し記録はまたも過去最高を更新。売買計は 2087枚(1.0%)の増加で 216822枚(前週：214735枚)となりました。

全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の10.9%(前週：12.0%)、ショートはIMM全ショート枚数の49.6%(前週：51.2%)で 過半数越えは免れたとは言え未だ異常のレベルです。

レート変化では、前火曜→前金曜終値で 1.2773→1.2680とユーロ安、前火曜→今火曜終値で1.2773→1.2741とユーロ安、今火曜→今金曜では 1.2741→1.2932とユーロ高、2週通算の前火曜→今金曜では 1.2773→1.2932とユーロ高、と先々週来の下落からは反発模様にあります。先週末に出たS&Pによる欧州9ヶ国一斉格下げは、 「噂で売って事実で買い戻し」と言う結果となったようですが、一時的な戻りなのか本格的な反発かの答えはまだ先のようです。

なお、今回またも売り越し枚数更新がありましたが、これにより歴代売り越し枚数の上位はすべて今般のユーロ下落で占められ、歴代10位以内で今般下落の6回を除いた残り4回はいずれも2010年5月に作られています。

【全体概況】非商業ポジション(投機筋)
CFTCで扱われる通貨全体(MXN除く)では、ロングが前週比 11417枚(4.6%)の増加で 259432枚(前週：248015枚)、ショートは前週比 18428枚(5.1%)の増加で 380025枚(前週：361597枚)、この結果、売買比は売り越し継続。売り越し枚数は前週比 7011枚(6.2%)の増加で 120593枚(前週：113582枚)。売買計では前週比 29845枚(4.67%)の増加で 639457枚(前週：609612枚)となりました。

個別に見た場合、ユーロ・ポンド・フランに少々のロング減が見られた他はいずれも売買とも好調で特にNZドルのロング増は前々回から加速的に伸び、今回は5割増しの増加になっています。なお、そのNZドル含め、NZドル・豪ドル・円は買い越し、その他はすべて売り越しという状態で、全体売買枚数構成比から言ったロングベスト3は 豪ドル・円・ユーロ。ショートベスト3はユーロ・ポンド・加ドルと、ロングで豪ドルと円が逆転した以外、前回から変化無しです

対円の項でも書きましたが売り越し/買い越しの枚数増減はもとより、売買数の増減もIMMウォッチの重要なファクターで、売買数が増加の一途と言う状態は為替市場の過熱状態(インフレ状態？)という見方が出来ます。そしてその中でもユーロのIMM全体から見たショー
ト占有率が過半数レベルと言う異常な状況は、希望通りの利益確定に及んでも、損切り確定の買い戻しとなっても、どこか末恐ろしささえ感じます。

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【対円】非商業ポジション(投機筋)
ロングは前週比 3685枚(5.0%)の増加で 76671枚(前週：72986枚)、ショートは前週比 509枚(3.1%)の増加で 17014枚(前週：16505枚)。共に増加の結果、売買比は買越しを継続。買越し枚数は前週比 3176枚(5.6%)の増加で 59657枚(前週：56481枚)となりました。売買計は前週比 4197枚(4.7%)の増加で 93685枚(前週：89491枚)となりました。

全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の 30.9%(前週：29.1%)で 1.8%の増加、ショートはIMM全ショート枚数の 4.7%(前週：4.7%)で 変化無しとなりました。

【対円】商業ポジション(実需筋)
ロ ングは前週比 881枚の減少で 63778枚(前週：64329枚)、ショートは前週比 4191枚の増加で 120176枚(前週：115986枚)。ロング減・ショート増の結果、売買比は売越しを継続し増加、売越し枚数は前週比 5071枚の増加で 56728枚(前週：51657枚)。売買計は前週比 3309枚の増加で 183624枚(前週：180315枚)となりました。

投機筋＋実需筋の合計では 140119枚のロング、137190枚のショートにより 2929枚の買い越し、総売買計は277309枚という事になります。

レート変化では、前火曜→前金曜終値で76.73円 →76.96円と円安、前火曜→今火曜終値では76.73円→76.83円と円安、今火曜→今金曜では 76.83円→76.97円と円安、2週通算の前火曜→今金曜では76.73円→76.97円で円高。と、３週連続して76円台での週引けながら少しづつ切り上げてきているようです。

このあとに書くユーロ売買と対円売買の相乗効果(?)からか、ドル円相場では週引けを僅かながら切り上げて来ていることに対し、(CFTCでの扱いはありませんが)ユーロ円では3週前に99.66円と100円を切る週引けになって以来、先々週は97.87円、先週は97.59円と徐々に切り下げて来ており、円高を遙かに凌駕するユーロ安の影響が如実です。
円相場では対ドル76円台、対ユーロ97円台、対ポンド117円台と言う数字は如何ともし難いところですがどの通貨を対象に円売りをしても断固たる処置をするには時既に遅し、政府・日銀には為す術がないと行った状況のようです。
今回の円ロング76671枚は8/1，10/30介入当時の円ロング枚数に並ぶレベルですが、円買い介入は前述の通り、仮にあったとしてもスムージング程度にしか行えないでしょう

【対ユーロ】非商業ポジション(投機筋)
ロングは前週比 -10671枚(-26.4%)の減少で 29770枚(前週：10441枚)、ショートは前週比 5615枚(3.1%)の増加で 184965枚(前週：179350枚)。この結果、売買比は売り越しを継続。売り越し枚数は前週比 16286枚(11.7%)の増加で 155195枚(前週：138909枚)と、売越し記録はまたも過去最高を更新。また売買計はロング減少に伴い -5056枚(-2.3%)の減少で 214735枚(前週：219791枚)となりました。

全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の12.0%(前週：16.1%)、ショートはIMM全ショート枚数の51.2%(前週：51.0%)で 2週連続の過半数超えと言う異常な結果となりました。

レート変化では、前火曜→前金曜終値で 1.3051→1.2717とユーロ安、前火曜→今火曜終値で1.3051→1.2773とユーロ安、今火曜→今金曜では 1.2773→1.2680とユーロ安、2週通算の前火曜→今金曜では 1.3051→1.2680と、ユーロショートや売越しの増加がそのまま数字にでたような結果となっています。

事前警告としては以前から出てはいましたが、先週末米国時間中にS&Pが欧州9ヶ国を一斉格下げし、ユーロの下落に拍車をかけた結果となってしまいましたが、明けて今週は「噂で売って事実で買い戻し」なのか「噂で売って事実でもまた売る」なのか、どちらにしても為替相場の中心はしばらくはユーロ。という事になりそうです。

【全体概況】非商業ポジション(投機筋)
CFTCで扱われる通貨全体(MXN除く)では、ロングが前週比 -2821枚(-1.1%)の減少で 248015枚(前週：250836枚)、ショートは前週比 9681枚(2.8%)の増加で 361597枚(前週：351916枚)、この結果、売買比は売り越し継続。売り越し枚数は前週比 12502枚(12.4%)の増加で 113582枚(前週：101080枚)。売買計では前週比 6860枚(1.1%)の増加で 609612枚(前週：602752枚)となりました。

先回一旦は減少を見た売り越しも今回はまた増加となっており、売買数も増加の一

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【対円】非商業ポジション(投機筋)
ロングは前週比 20295枚(38.5%)の増加で 72986枚(前週：52691枚)、ショートは前週比 -13601枚(-45.2%)の減少で 160505枚(前週：30106枚)。ロング大量増ショート大量減の結果、売買比は買越しを継続ながら一気に倍増。買越し枚数は前週比 33896枚(150.1%)の増加で 56481枚(前週：22585枚)と５週連続コンスタントな減少後の大幅リバウンドとなりました。売買計は前週比 6694枚(8.1%)の増加で 89491枚(前週：82797枚)となりました。

全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の 29.1%(前週：23.7%)で 5.4%の増加、ショートはIMM全ショート枚数の 4.7%(前週：8.5%)で -3.8%の減少となりました。

【対円】商業ポジション(実需筋)
ロ ングは前週比 319枚の減少で 64329枚(前週：64648枚)、ショートは前週比 39155枚の増加で 115986枚(前週：76831枚)。ショート大量増の結果、売買比は売越しを再度増加、売越し枚数は前週比 39474枚の増加で 51657枚(前週：12183枚)。売買計は前週比 38836枚の増加で 180315枚(前週：141479枚)となりました。

レート変化では、前火曜→前金曜終値で77.87円→76.90円と円高、前火曜→今火曜終値では77.87円→76.73円と円高、今火曜→今金曜では 76.73円→76.96円と円安、2週通算の前火曜→今金曜では77.87円→76.96円で円高。と、2週連続の76円台での週引けとなりました。

年末最終日(12/30)引け間際までかけての大量の円買いが如実に数字に出た結果となりました。去る12/27に米財務省から出された為替報告書の中で、日本の円売り介入を「米国は支持しなかった」と明記していたところに、12/30日に財務省から介入実績が無かった裏付け報告が重なり、買い仕掛けの大攻勢という状況になったのでは？と想像されますが、最近のユーロ安にもこの影響は波及し、ユーロ円は日々最安値を更新している状況です。
なお、今回の円ショート72986枚は8/1，10/30介入当時の円ショート枚数に並ぶレベルですが、円買い介入は前述の通り、仮にあったとしてもスムージング程度にしか行えないでしょう。

【対ユーロ】非商業ポジション(投機筋)
ロングは前週比 -4742枚(-10.5%)の減少で 40441枚(前週：45183枚)、ショートは前週比 6288枚(8.6%)の増加で 179350枚(前週：173062枚)。この結果、売買比は売り越しを継続。売り越し枚数は前週比 11030枚(8.6%)の増加で 138909枚(前週：127879枚)と、売越し記録はまたも過去最高を更新。また売買計は 1546枚(0.7%)の増加で 219791枚(前週：218245枚)となり、こちらも過去最高記録を再度更新と、あまり賞賛出来ないアベック更新記録達成となりました。

全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の16.1%(前週：20.3%)、ショートはIMM全ショート枚数の51.0%(前週：48.7%)で 2.2%の増加と、ついに過半数を超えてしまう異常な結果となりました。

レート変化では、前火曜→前金曜終値で 1.3068→1.2960とユーロ安、前火曜→今火曜終値で1.3068→1.3051とユーロ安、今火曜→今金曜では 1.3051→1.2717とユーロ安、2週通算の前火曜→今金曜では 1.3068→1.2717とユーロ安と言う状況です。

積み増しに次ぐ積み増しで、ここ最近書いている大きな巻き戻しが起きる可能性も怪しくなってきましたが、欧州各国の国債償還スケジュールをこなせなくなってしまった時、巻き戻しではなく消滅。という事になってしまうのかも知れません。

【全体概況】非商業ポジション(投機筋)
CFTCで扱われる通貨全体(MXN除く)では、ロングが前週比 28663枚(12.9%)の増加で 250836枚(前週：222173枚)、ショートは前週比 -3291枚(-0.9%)の減少で 351916枚(前週：355207枚)、この結果、売買比は売り越し継続。売り越し枚数は前週比 -31954枚(-24.0%)の減少で 101080枚(前週：133034枚)。売買計では前週比 25372枚(4.2%)の増加で 602752枚(前週：577380枚)となりました。

13万枚超えの売り越しから10万枚台に減少となりましたが、売買数は増加しているので為替市場は過熱状態という見方が出来ます。特に、ユーロのIMM全体から見たショート占有率が過半数超えであるのに結果として売り越し枚数は減少したと言う事はロングがそれだけ増えていることになり、その矛先が円や豪ドルとなったわけですが、いつかこの加熱も「消えゆくユ

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【対円】非商業ポジション(投機筋)
ロングは前週比 543枚(1.0%)の増加で 52691枚(前週：52148枚)、ショートは前週比 2436枚(8.8%)の増加で 30106枚(前週：27672枚)。双方増の結果、売買比は買越しを継続ながらさらに減少。買越し枚数は前週比 -1891枚(-7.7%)の減少で 22585枚(前週：24476枚)と５週連続コンスタントな減少。売買計は前週比 2977枚(3.7%)の増加で 82797枚(前週：79820枚)となりました。

全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の 23.7%(前週：23.9%)で -0.2%の減少、ショートはIMM全ショート枚数の 8.5%(前週：8.2%)で 0.3%の増加となりました。

【対円】商業ポジション(実需筋)
ロ ングは前週比 1985枚の増加で 64648枚(前週：62663枚)、ショートは前週比 -3162枚の減少で 76831枚(前週：79993枚)。前週共に大量減少だった後の今回は調整の範囲か微増微減、この結果、売買比は売越しを継続ながら減少が進み、売越し枚数は前週比 -5147枚の減少で 12183枚(前週：17330枚)。売買計は前週比 -1177枚の減少で 141479枚(前週：142656枚)となりました。

非商業ポジション＋商業ポジションの合計では 10402枚の買越し、売買計224276枚という事になりますが、今回の数字では調整の範囲と思われる微増微減ながら年末最終日(12/30)引け間際までかけての大量の円買いが次回の数字にどのような影響を与えるか気になるところです。またこの円買いに関しては去る27日に米財務省から出された為替報告書の中で、日本の円売り介入を「米国は支持しなかった」と明記していたところに、30日に財務省が公表した11月29日～12月28日分の為替平衡操作実施状況に介入実績がなかったことが『介入不安無し』の裏付けとなり、買い仕掛けをし易かった状況になったのでは？と想像されますが、そのような辻褄の合う説明が付くからこその『仕掛け』と考えた方が良さそうですね。つまり理由の如何や真偽ではなく、納得してしまう状況にあるかどうかと言う考え方です。

レート変化では、前火曜→前金曜終値で77.82円→78.07円と円安、前火曜→今火曜終値では77.82円→77.87円と円安、今火曜→今金曜では 77.87円→76.90円と円高、2週通算の前火曜→今金曜では77.82円→76.90円で円高。と、前週78円台で引けたのもつかの間、6週ぶりに再び76円台での引けに逆行となりました。

【対ユーロ】非商業ポジション
ロングは前週比 -4374枚(-8.8%)の減少で 45183枚(前週：49557枚)、ショートは前週比 9808枚(6.0%)の増加で 173062枚(前週：163254枚)。この結果、売買比は売り越しを継続。売り越し枚数は前週比 14182枚(12.5%)の増加で 127879枚(前週：113697枚)と、売越し記録は過去最高を更新。また売買計は 5434枚(2.6%)の増加で 218245枚(前週：212811枚)となり、こちらも過去最高記録を更新と、あまり賞賛出来ないアベック記録達成となりました。

全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の20.3%(前週：22.7%)、ショートはIMM全ショート枚数の48.7%(前週：45.8%)で 0.2%の増加となりました。

レート変化では、前火曜→前金曜終値で 1.3082→1.3043とユーロ安、前火曜→今火曜終値で1.3082→1.3068とユーロ安、今火曜→今金曜では 1.3068→1.2960とユーロ安、2週通算の前火曜→今金曜では 1.3082→1.2960とユーロ安と言う状況です。

先週も偏りすぎている数字から大きな巻き戻しが起きる可能性を書きましたが、既に誰がいつケツをまくってもぶん投げても不思議ではない欧州状況の中で、来年初頭からの1Qではイタリア国債の大量償還が続き、また1/30にはEU首脳会議が予定されています。最大限ここまで待って結局何も無かったときがその時かも知れませんね。

【全体概況】非商業ポジション
CFTCで扱われる通貨全体(MXN除く)では、ロングが前週比 4308枚(2.0%)の減少で 222173枚(前週：217865枚)、ショートは前週比 18532枚(5.5%)の増加で 355207枚(前週：336675枚)、この結果、売買比は売り越し継続。売り越し枚数は前週比 14224枚(12.0%)の増加で 133034枚(前週：118810枚)。売買計では前週比 22840枚(4.0%)の増加で 577380枚(前週：554540枚)となりました。

中2回を置いて再び売り越しが13万枚超えとなりましたが、今回の要因はユーロというわけではなく、スイスフランのロング大量減・ショート増、対円ショート増、ユーロ・ポンドのロング減・ショート増と言った複合要因のように見えますが、ショート優勢の中では加ドルや豪ドルのロング増も陰を失うと言ったところでしょうか。
しかし、ユーロのIMM全体から見たショート占有率48.7%は過半数達成も

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