2月 18 2012
先週(2/13～2/17)及び過去4週(1/23～2/17)の主要通貨4本値と各種ピボットデータ → Pivot_2012_0217.pdf をダウンロード
P1：ドル円/ユーロ円/ユーロドル/ポンド円/ポンドドルの過去5日及び過去4週の4本値と、Wilderピボット/Demarkピボット/Demarkレンジ/フィボナッチゾーン
P2：IMM扱い8通貨とダウ先/日経/金/オイルの過去5日及び過去5週の4本値
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2月 16 2012
2/14にTradeInterCeptor VER2.8がリリースされました。
詳細はこの記事下のリンクから確認頂きたく思いますが、私が感激した今回の目玉は以下の機能です。
* Chart shift feature ： 初版登場時から私が要望を出し続けていた右余白設定機能
* Pip measure tool ： クロスラインで任意のポイント(矩形)を選択すると、ローソク本数と変化量(PIPs)が解る。
– DeMark Trend line ： ご存じDeMark式トレンドライン
左記チャートはローソク5本分(格子の半分)左にシフトし右余白を設定した状態になっていますが、タダでさえ見やすいと言う理由以外に、トレンドラインがこの先どこで交差するかなんて事まで解るわけです。
ただ、MT4だとこのようにシフトを設定した場合は一目の雲も先の状態を表示してくれますが、TradeInterCeptor 2.8では未だその機能までは実装されていないようです。今後の実装待ちですね。
次いで左記チャートではトレンドラインが2種類描かれていますが、青い線で書かれている物が従来からあったAutmaticTrendLine、赤い線で書かれている物が今回実装になったDeMarkTrendLineです。
何が違うのかと言えば、AutmaticTrendLineがローソクの終値で描かれることに対し、DeMarkTrendLineは高値もしくは安値で書かれると言う事です。どちらが有用かは言うまでもありませんね。
そして今回の目玉はこれでしょう。水色の2点間で構成される矩形内のローソク本数、PIPsを左のように表示してくれる機能です。
日柄の測定のため計るも良し、動きから概ねの値幅や所用時間等々、使い方によっては色々新しい発見もあり得る機能がチャートウィンドウから即座に使えます。
すぐ隣に従来のクロスラインボタンもありますが、このPIPS計算機能の方が遙かに使い勝手がありそうです。
今回 Ver2.8と、マイナーチェンジではありますが、VER3.0βと名乗っての良さそうなくらい洗練されたと思います。やっぱり期待を裏切らない。要望を出し続ければ右余白設定のようにいつかはかなえてくれるかも知れない。
そんなTradeInterCeptorこそ「神アプリ」なのかも知れませんね。
iTunesStoreで
Trade Interceptor Forex Mobileを見る。
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2月 14 2012
各種のPivotお復習いの続きです。なお、前回あげたWilderのPivot概念図を少し修正加筆したので最初に再掲しておきます。
■Wilder “以外の” Pivot
Wilder以外のPivotとしてはまず私が信奉するTom DeMark氏のよる物からご紹介したく思いますが、Tom DeMarkによるそれは高値・安値・終値だけでなく、始値も考慮することで値動きの方向(陰線なのか陽線なのか)の参入を試みたものです。
なお厳密には前日の始値でなく前々日の終値という事になっていますが、24時間連続する為替の世界では「窓開け」でもない限りは前々日終値＝前日始値になります。
■Demarkによる計算式?
・IF 始値＞終値(陰線)の場合
X＝(O＋H＋C)＋L とし
Resistance (R)＝X/2－L Support (S)＝X/2－H
・IF 始値＜終値(陽線)の場合
X＝(O＋H＋C)＋H とし
R＝X/2－L S＝X/2－H
・IF 始値＝終値(同値)の場合
X＝(O＋H＋C)＋C とし
R＝X/2－L S＝X/2－H
次いでWoodie’sによる計算式では終値を加重評価する考え方を採用しています。
■Woodie’sによる計算式
・Pivot (P) = (H + L + 2 X C) / 4
・Resistance
R1 = (2 X P) ? L
R2 = P + H – L
・Support
S1 = (2 X P) ? H
S2 = P – H + L
またCamarillaによる計算式はNick Scottによる Camarilla equation method と言う考え方により、supportとresistanceを8つのレベルに分け、middle pivot point を置かない考え方となります。
(なおresistanceにあっては数値を上限、supportにあっては数値を下限と考える)?Camarillaのピボットを算出するパラメータは多少不明瞭ですが、「不思議と機能する」ことから採用する人や機関も多いと聞いております。
■Camarillaによる計算式
・Resistance
R4 = (H – L) X 1.1 / 2 + C R3 = (H – L) X 1.1 / 4 + C
R2 = (H – L) X 1.1 / 6 + C R1 = (H – L) X 1.1 / 12 + C
・Support
S1 = C – (H – L) X 1.1 / 12 S2 = C – (H – L) X 1.1 / 6
S3 = C – (H – L) X 1.1 / 4 S4 = C – (H – L) X 1.1 / 2
参考図版(各種Pivotによる差異)
バリエーションは考案者が「この方がハマる」と考えた結果であり、それは考案者のトレードスタイルや対象通貨(もしくは商品や株なども)による”クセ”のようなモノだと思います。よって、どの方法を採用するかは「自分にとってどれがハマるか」という選択基準でよろしいかと思います。
さて、次回は「なじらね流」の真骨頂、Bollinger BandとPivotの関係を取り上げます。
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2月 20 2012
CFTC IMMポジション(2/14集計-2/17公表分)
資料ダウンロード 『2/14集計-2/17公表のIMMポジション』 → IMM_20120214.pdf をダウンロード
ロングは前週比 -20751枚(-24.5%)の減少で 64096枚(前週：84847枚)、ショートは前週比 4961枚(16.7%)の増加で 34637枚(前週：29676枚)。ロング大量減の結果、売買比は買越し継続ながら半減近い減少。買越し枚数は前週比 -25712枚(-45.6%)の減少で 29459枚(前週：55171枚)。売買計は前週比 -15790枚(-13.8%)の減少で 98733枚(前週：114523枚)と、2週続いた10万枚超えを若干割ることになりました。
売買枚数占有率(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の 22.1%(前週：27.1%)で -5.0%の減少、ショートはIMM全ショート枚数の 9.7%(前週：8.7%)で 0.9%の増加となりました。
【対円】商業ポジション(実需筋)
ロ ングは前週比 1843枚の増加で 69188枚(前週：67345枚)、ショートは前週比 -33979枚の減少で 83587枚(前週：117566枚)。ショート大量減の結果、売買比は売越しを大幅に縮小、売越し枚数は前週比 -35822枚の減少で 14399枚(前週：50221枚)。売買計は前週比 -32136枚の減少で 152775枚(前週：184911枚)となりました。
投機筋＋実需筋の合計では 133284枚のロング、118224枚のショートにより 15060枚の買越し。総売買枚数は251508枚と言うことになりました。
レート変化では、前火曜→前金曜終値で76.80円 →77.63円と円安、前火曜→今火曜終値では76.80円→78.41円と円安、今火曜→今金曜では 78.41円→79.57円と円安、2週通算の前火曜→今金曜では76.80円→79.57円と円安。となりました。
今回集計日の2/14には昨年11月介入以来となる78.41円引け、更に週末金曜には11月介入で吹き上げた最高値に並ぶ79.57円で引けと、ドル円相場は2/1にあわや76円を切るかと言ったレベルから80円を目指す勢いの急進ですが、投機筋の数字だけ見れば頷けるものの、実需筋の数字も併せて見た場合、11月噴き値と並んだこの水準での一応の手打ちも考えられるかも知れません。
ロングは前週比 -5354枚(-16.7%)の減少で 26774枚(前週：32128枚)、ショートは前週比 2694枚(1.6%)の増加で 175415枚(前週：172721枚)。と前2週続いたショート大量減が一挙逆転の結果、売買比は売り越しを僅かに拡大。売り越し枚数は前週比 8048枚(5.7%)の増加で 148641枚(前週：140593枚)。売買計は -2660枚(-1.3%)の減少で 202189枚(前週：204849枚)となりました。
全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の9.2%(前週：10.3%)、ショートはIMM全ショート枚数の48.9%(前週：50.7%)で、1/17集計以来4週ぶりに過半数を割ることとなりました。
レート変化では、前火曜→前金曜終値で 1.3262→1.3197とユーロ安、前火曜→今火曜終値で1.3262→1.3128とユーロ安、今火曜→今金曜では 1.3128→1.3140とユーロ高、2週通算の前火曜→今金曜では 1.3262→1.3140とユーロ安、と2/16には1.30を割る水準まで下落一途であったものが週末金曜日には1.3150まで戻して引けております。
先週もギリシャを巡っての一喜一憂相場となりましたが、先々週同様に週末に「救いの手」報道から買い戻されるパターンでの週末引けとなっておりますが、「狼が来た」ではなく「救世主が来た」もどこまで通用するのか嘘から出た真となるのか、一喜一憂相場はしばらく続きそうです。
CFTCで扱われる通貨全体(MXN除く)では、ロングが前週比 -22690枚(-7.2%)の減少で 290375枚(前週：313065枚)、ショートは前週比 18052枚(5.3%)の増加で 358842枚(前週：340790枚)、売買傾向逆転の結果、売買比は売り越し継続ながら大幅拡大。売り越し枚数は前週比 40742枚(147.0%)の増加で 68467枚(前週：27725枚)。売買計では前週比 -4638枚(-0.7%)の減少で 649217枚(前週：653855枚)となりました。
これを金額に置き換えると、349.83億ドルのロング、499.86億ドルのショートにより、150.03億ドルの売り越しという事になります。(MXN除く7通貨計)
個別に見た場合、特筆すべきところまでは行きませんが、ユーロが売買傾向逆転化、ポンド・加ドル・フランは継続、円ロングは減少と、全体にロング減・ショート増傾向が認められ、このことからグラフにあるようにひとつ山を越えて下がり始めてきたような形になってきております。
全体売買枚数構成比から言ったロングベスト3は 豪ドル・円・加ドル。ショートベスト3はユーロ・ポンド・円となっています。
資料ダウンロード 『2/14集計-2/17公表のIMMポジション』 → IMM_20120214.pdf をダウンロード
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By najirane • IMMポジション • Tags: 米商品先物取引委員会 通貨先物 取組 IMMポジション CFTC CME ドル 投機筋 仮需 実需 円 ユーロ 売り越し 買い越し 円高 円安 日銀 金利 FOMC ADP ISM 雇用統計 欧州 ギリシャ 総選挙 QE3 緩和 緊縮