資料ダウンロード 『2/7集計-2/10公表のIMMポジション』 → IMM_20120207.pdf をダウンロード
【対円】商業ポジション(実需筋)
レート変化では、前火曜→前金曜終値で76.29円 →76.60円と円安、前火曜→今火曜終値では76.29円→76.80円と円安、今火曜→今金曜では 76.80円→77.63円と円安、2週通算の前火曜→今金曜では76.29円→77.63円と円安。となりました。
前週に売買計を2008年3月以来の10万枚台に乗せ、始終「ヨコヨコ」であったドル円相場にもそれなりに動きが出てくるのではないかと言ったことを書きましたが、今回は更に双方増により11万枚台乗せ。ドル円相場の方もそれなりに動意が見られるようになってきたかと思います。やはり売買ボリュームは相場の活況バロメータと考えても良いかと思います。
全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の10.3%(前週：10.8%)、ショートはIMM全ショート枚数の50.7%(前週：52.5%)で、減少継続とは言え未だ過半数越えを継続です。
レート変化では、前火曜→前金曜終値で 1.3090→1.3159とユーロ高、前火曜→今火曜終値で1.3096→1.3262とユーロ高、今火曜→今金曜では 1.3262→1.3197とユーロ安、2週通算の前火曜→今金曜では 1.3090→1.3197とユーロ高、と1.33に迫る勢いまで上昇はしましたが，1.32弱で先週を引けている状態です。
先週は英中銀MPCやECB政策金利発表＋ドラギ総裁会見、また中国PPI/CPI等、ユーロ取引の活発要因に加え、ギリシャの態度が大きく取り沙汰された一喜一憂相場となり、噂で買って事実売りの週末調整は1.3150付近での引けになるかと思えば、引け間際にギリシャ内閣が緊縮策承認との報道が伝わりユーロは多少買い戻して1.3197での引けとなりました。それだけまだ疑心暗鬼が続いていますし、この底堅さの要因がロング増ではなくショート減少と言う事は、未だ懐疑的と言った現れではないでしょうか。
個別に見た場合、豪ドル以外のすべての通貨でロング増、円・ポンド。フランを除きショート減。と、今回の売り越し縮小の要因らしきもの見えますが、特にNZドルでのショート半減や加ドルでのロング増・ショート減による買い越し転換などが目立ちます。
資料ダウンロード 『2/7集計-2/10公表のIMMポジション』 → IMM_20120207.pdf をダウンロード
左図が私のPivotTradeのイメージです。上はローソク足チャート、下はスノボとかで使うハープパイプが横に連結したイメージと思ってください。
2月 12 2012
PivotTrade _2
ここからは各種のPivotをお復習いしていきます。歴史的には前後するものもありますが、「機能の拡張」と言った観点でご覧頂ければ関連が無さそうなものも以外とつながってくるものがあるかな？と。
■WilderのPivot
一般的にピボット(PIVOT)と呼ばれるものは、J・W・Wilderによって考案されたテクニカル指標で、前日値幅と終値から当日のサポート(支持)/レジスタンス(抵抗)水準を予測しようという指標です。
計算基準値であるピボットプライス(PP)は、前日高値＋前日安値＋前日終値の平均値とし、その平均値と高値安値それぞれの乖離から上下の変動幅を求めます。
WilderのPIVOTが単純平均値と加減乗除だけで得られる物に対し、一定の係数や概念を附加することでそれぞれ亜種が存在します。例えば、「Tom Demark」「Woodies」「Camarilla」による物がある他、「Fibonacci Zone」のように転換点を転換レベル幅と考える物もPivotの亜種と考えられますし、BollingerBandは過去のHLCの連続値(＝移動平均)からの乖離幅と考えれば、これもPivotの亜種と言っても良いかと思います。
いずれも計算から得られる一定の数値を支持/抵抗の主要なレベル(転換点)と仮定し、価格がこの点に達したとき、それまでの強気/弱気トレンドが変化する可能性が反転もしくは継続(ブレイクアウト)する可能性が高い。と考えることで、建玉や利確(損切り)をする目安とします。
■Pivot概念図
■Wilderによる計算式
・Pivot (P) = (H + L + C) / 3
・Resistance
R1 = (2 X P) ? L
R2 = P + H ? L
R3 = H + 2 X (P – L) = HBOP (High Break Out Point)
・Support
S1 = (2 X P) ? H
S2 = P – H + L
S3 = L – 2 X (H – P) = LBOP (Low Break Out Point)??
■手法としての用い方
R1/R2に価格が到達あるいは接近した時が売りサインとなる。R1を上抜けた場合、R1で建てた売りポジションを手仕舞いしR2で売る。又は手仕舞いせずにR2で売り増しする。
S1/S2に価格が到達あるいは接近した時が買いサインとなる。S1を下抜けた場合、S1で建てた買いポジションを手仕舞いしS2で買う。又は手仕舞いせずにS2で買い増しする。
R3/S3(HBOP/LBOP)に達した場合は新たなトレンド発生と判断する。
Pivotの基本的な使い方がお解りになりましたでしょうか？
次回は今回取り上げたWilder以外のPivotバリエーションを取り上げます。
→ 第3回：Wilder “以外の” Pivotへ
にほんブログ村
為替・FXランキング
By najirane • 分析・相場観・手法 • Tags: Bollinger, Camarilla, Demark, Fibonacci, Pivot, Wilder, Woodie's, ハーフパイプ, ピボット, フィボナッチ, ボリンジャー, 加速点, 時間論, 転換点, 逆張り, 順張り