10月 10 2010
CFTC IMMポジション(10/09公表分)
日本時間 10/09午前に、10/05 NYクローズ時点で集計のCFTC IMMポジションが公表されました。
「円」 は、ロングが前週比 48.1％の大量増で 66866枚(前週：45136枚)、ショートは前週比 7.2%の増加で 17660枚(前週：16470枚)、結果、買い越しは前週比 71.7%の大量増となり 49206枚(前週：28666枚)へと、介入恐るに足らずと更なる円買いが行われたことを示しています。
前々週から前週は、介入の実行から慌てて反対売買へと転じたものが、その既定路線(ドル売り円買い)へと復帰。と言ったロング/ショート逆転が見られましたが、前週から先週はまさにリバウンド効果で輪をかけた円買いとなった。と見ても良いでしょう。
そしてドル円レートでは 10月8日(金)に、1995/04/25の81.50円に次ぐ、歴代第7位の安値 81.72円を示現。十分な戻りも実現できず、81.90円で引けています。
週明け月曜日は日本では体育の日で東京市場休業となりますが、G7明けで少しは肩の荷が下りた政府・日銀が再度の介入を実行するかどうかが注目の的です。
続いて「ユーロ」は、ロングが前週比 3.3%の増加で 72979枚(前週：70638枚)、ショートは前週比 -29.9%の減少で 24736枚(前週：35308枚)、結果、買い越しは前週比 36.5%の増加となり、売買枚数・買い越し枚数とも年間最大級の水準まで増加躍進となりました。
レートから見ると、10/7(木)にほぼ瞬間でしたが1.4005の最高値を付けた後、若干押し込まれましたが、10/8(金)の雇用統計も無難に通過し、1.3940で引けています。
先週も書きましたが、これがユーロ支持による順当な買い増なのか、バブル(買われ過ぎ)なのか、見極めの時期であることは変わりないと思います。
またこれは、ドル円が再度安値更新したことから、介入によらずとも自力回復するかどうかの、主客交代時期であるかどうか？または両者ともこのトレンドが継続し、最高値/最安値更新があるのか？と言うことの裏返しでもあります。
■ 資料ダウンロード
『10/09公表のIMMポジション』→ IMM_20101005.pdf をダウンロード
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10月 11 2010
先週(10/04～10/08)の為替動向
■米国株式市場 ＝ 上昇
■原油先物市場 ＝ 上昇
■NY金先物市場 ＝ 上昇
■ドル円 ＝ 下落
■ユーロドル ＝ 上昇
■ユーロ円 ＝ もみ合い
もう今週に入ってしまいましたが、今朝 6:56頃 NZ/AU市場にて、ついに81.37円を示現してしまいました。
1995/04/26の81.15円に次ぐ、歴代6位の円高です。
先週は、米追加金融緩和期待に後押しされ、政府・日銀による介入への挑戦相場のように小刻みに、指標時などは大胆に、円買い進行しました。
週初こそ日銀の追加緩和への期待感から、日経平均上昇に歩調を合わせ円売り優勢となり、一時 83.86円まで上昇しましたが、長続きせず、欧州株安や米２年債利回り低下から83.18円まで下落。
しかし、ドル売り・ユーロ買いの流れは変わらず、ISM非製造業景況指数を好感してダウが上昇すると、リスク・オンのドル売りから瞬間的に82.95円の安値を記録。
そうこうして最終日、10/8(金)に発表された米９月雇用統計の非農業部門雇用者数の予想以上の減少から、82円を割り込み81.90円台まで急落。
さらに米２年債利回りが過去最低水準まで低下した事で81.77円の15年ぶり安値を更新。何とか82円台に復帰して終わることとなりました。
そして冒頭に書いたように週明けは円高攻撃から開始。「介入はない。」「ドル安は既定路線。」そんな意気揚々とした円高推進派に対抗する策は政府・日銀に存在するのでしょうか？注視の継続？否。継続の要があるのは断固とした介入です。
■週足デマーク指標/フィボナッチゾーン
(Demark Range Projection / Fibonacci Zone)
TD Range Projection
USD/JPY Upper： 82.94 / Lower： 80.67
EUR/JPY Upper：117.50 / Lower：110.45
EUR/USD Upper：1.4181 / Lower：1.3788
GBP/JPY Upper：131.88 / Lower：128.83
GBP/USD Upper：1.6125 / Lower：1.5856
Fibonacci Zone USD/JPY
R2 84.80 ～ 85.67 / R1 83.67 ～ 83.93
S1 81.13 ～ 81.40 / S2 79.39 ～ 80.26
Fibonacci Zone EUR/USD
R2 1.4261 ～ 1.4411 / R1 1.4064 ～ 1.4111
S1 1.3625 ～ 1.3671 / S2 1.3325 ～ 1.3475
■資料ダウンロード(以下がひとつのファイルにとりまとめてあります。)
『先週(10/04～10/08)の為替動向』
→ 2010_1008をダウンロード
◎先週の主要８相場チャート
◎先週限のドル円/ユーロドル日足１年分
◎先週の4本値と今週のPivot
◎週間為替リポート保存版PDF
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By najirane • 為替動向と予想 • Tags: デマーク指標 Demark Range Projection Fibonacci Zone ユーロドル ドル円 クロス円 原油 為替 株式 米国 指標 ダウ 介入 日銀 金融緩和 FRB ECB QE2 QE3 FOMC バーナンキ 出口戦略 ギリシャ イタリア スペイン 緊縮財政 雇用統計