米商品先物取引委員会 通貨先物 取組 IMMポジション CFTC CME ドル 投機筋 仮需 実需 円 ユーロ 売り越し 買い越し 円高 円安 日銀 金利 FOMC ADP ISM 雇用統計 欧州 ギリシャ 総選挙 QE3 緩和 緊縮

米国祝日による日程調整から公表が順延となっておりました11/23 NYクローズ時点集計の米商品先物取引委員会(CFTC) IMM通貨先物取組(IMMポジション)が日本時間11/30朝、公表されました。

「円」 は、ロングが前週比 7.5％の増加で 51161枚(前週：47595枚)、ショートは前週比 -3.1%の減少で 23969枚(前週：24737枚)、この結果、買い越しは前週比 19.0%の増加となり 29192枚(前週：22858枚)へと、前週・前々週の2週に渡る買越し減少から少し戻したような数字になっております。
レート的には、火曜-火曜で見ると約10銭の円高方向。金曜-火曜では約30銭の円高方向ですので一応数字のつじつまは合っていますが、火曜-金曜では1円近い円安となっておりますので、次週は再度(売り方の手仕舞いによる)買越し減少の数字となるのではないでしょうか。

続いて「ユーロ」は、ロングが前週比 -20.2%の減少で 43670枚(前週：54708枚)、ショートは前週比 12.7%の増加で 51963枚(前週：46102枚)、この結果、買い越しは前週比 -196.4%の減少で売り越しへ転じ、8293枚の売り越し(前週：8606枚の買い越し)と、9/21から続いていた買い越し(ユーロ買い)は10週を経て売り越しへと転じました。
レートから見ると、確かに徐々に売り込まれており、火曜終値で1.3371と火曜終値ベースではこちらも8週ぶりの1.34割れです。
また、金曜終値では1.3240と、1.30割れさえ狙うような売り込まれ方が見えます。
(※なお、この原稿を書いている最中になりますが、11/30(火)欧州時間中盤には1.30割れを示現しました。)

CFTCで扱われる通貨全体(MXN除く)では、ロングが前週比 -16.5%の減少で 255206枚(前週：305752枚)、ショートは前週比 0.65%の微増で 145560枚(前週：144626枚)、この結果、買い越しは前週比 -31.95%の減少で11月前半から見れば半減という数字になっています。
ざっくり見ればロングの減少が目立つ事から他通貨のロングをポジションの解消から来る買い越し減少と言えます。

■ 資料ダウンロード
『11/23集計-11/30公表のIMMポジション』
 → IMM_20101123.pdf をダウンロード

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11/16 NYクローズ時点集計の米商品先物取引委員会(CFTC) IMM通貨先物取組(IMMポジション)が日本時間11/20朝、公表されました。

「円」 は、ロングが前週比 -12.3％の減少で 47595枚(前週：54256枚)、ショートは前週比 40.5%の増加で 24737枚(前週：17602枚)、この結果、買い越しは前週比 -37.6%の大幅減少となり 22858枚(前週：36654枚)へと、9/15の日銀介入時を除けば6/29以来約半年ぶりに20000枚台まで減少しました。
レート的には、火曜時点、金曜終値とも83円中盤を維持し、前週同様に戻り基調となっております。ただ、上値は重く84円超えまで確実視できるほどの十分な上昇力までは持っていないようにも思われます。
チャート的に言えば、ここまで日足の一目雲下を下降してきたものが、先週後半で雲上端を抜けたのか抜け切らないのかの攻防で終わったという感じです。

続いて「ユーロ」は、ロングが前週比 -11.0%の減少で 54708枚(前週：61477枚)、ショートは前週比 20.7%の増加で 46102枚(前週：39194枚)、この結果、買い越しは前週比 -63.0%の大量減少で 8606枚(前週：23283枚)と、こちらも買い越しに転じた9/21以来の10000枚以下レベルまで減少しました。
レートから見ると、金曜終値ではさほどの差なく1.3600台での引けですが、火曜日では1.3400台での引けと、ショート優勢(ドル買い戻し優位)が顕著です。
このように先週も対円、対ユーロとも明確にドル買い戻しが進んでおりますが、異常な円高の調整、QE2の認知、ユーロ圏の再びの不安などが複雑に絡んだ結果であり、真のドル回帰とまでは言えないのではないかと言う観もあります。

CFTCで扱われる通貨全体では、対円･対ユーロそれぞれでの売買逆転が功を奏し、買い越し枚数も20万枚を切り、16万1126枚となりました。
内訳はロングが前週比 約8％減で 30万5752枚、ショートが前週比 約8％増で 14万4626枚となっています。(いずれもメキシコペソ除く)
また、前週はカナダドル及びポンドが投機対象の的となっておりましたが、先週は売買が縮小した模様で、それだけに対円･対ユーロの売買逆転が大きく数字に出た。と言う形のようですね。

■ 資料ダウンロード
『11/16集計-11/20公表のIMMポジション』
 → IMM_20101116.pdf をダウンロード

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メルマガ購読の方には先に資料配付と共にお知らせした内容です。
平日はなかなか編集時間が取れないためBlog晩での掲載が遅れましたが、本日(11/20)既に最新分が公表されておりますので、11/09集計分にあっては数字の列挙に止めます。

米国祝日による日程調整から公表が順延となっておりました11/09 NYクローズ時点集計の米商品先物取引委員会(CFTC) IMM通貨先物取組(IMMポジション)が日本時間11/17朝、公表されました。

「円」 は、ロングが前週比 -14.0％の減少で 54256枚(前週：63061枚)、ショートは前週比 6.0%の増加で 17602枚(前週：16606枚)、この結果、買い越しは前週比 -21.1%の減少となり 36654枚(前週：46455枚)へと、10月初頭から続いていた40000枚超え買越しが30000万台へ減少しました。
レート的には、火曜時点では81円台後半でしたが、週末は82円台で引ける等、一時期の史上最安値目前レベルから徐々に戻しております。

続いて「ユーロ」は、ロングが前週比 -12.4%の減少で 61477枚(前週：70185枚)、ショートは前週比 21.0%の増加で 38194枚(前週：31575枚)、この結果、買い越しは前週比 -39.7%の減少で 23283枚(前週：38610枚)と、こちらも10月中の40000枚超えレベルから前週の38610枚、そして今回23283枚と、20000枚台へと中腹付近まで減少しました。
レートから見ると、前週は一旦1.4000台に戻しましたが、今回集計時火曜終値で1.3800を切り、金曜終値では1.3700も切る 1.3691で引けたことから、ショート優勢(ドル買い戻し優位)が見て取れます。
対円、対ユーロとも明確にドル買い戻しが進んでいる模様です。

CFTCで扱われる通貨全体では、緩やかな買い越し減。と言う形ですが、個々に見ると対円、対ユーロでロング減少の反面、AUDを除く資源国通貨やポンドのロングが増加。またカナダドルに対しては売買とも増加で、投機対象の中心的存在だったという事が解ります。

■ 資料ダウンロード
『11/09集計-11/17公表のIMMポジション』
 → IMM_20101109.pdf をダウンロード

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通常であれば昨日朝公表された 11/09 NYクローズ時点集計の米商品先物取引委員会(CFTC) IMM通貨先物取組(IMMポジション)は、先週中にあった休日による集計予定変更で 11/15(日本時間では11/16)に公表順延となっております。

なお、これは急な変更ではなく、あらかじめ公表されていた年間スケジュールによるものです。
参照⇒CFTC Home/Market Reports/Commitments of Traders/Release Schedule

また、今月分では、11/27(日本時間)に公表される 11/23分も 11/30(日本時間)に公表順延となります。

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