米商品先物取引委員会 通貨先物 取組 IMMポジション CFTC CME ドル 投機筋 仮需 実需 円 ユーロ 売り越し 買い越し 円高 円安 日銀 金利 FOMC ADP ISM 雇用統計 欧州 ギリシャ 総選挙 QE3 緩和 緊縮

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【対円】非商業ポジション(投機筋)
ロングは前週比 1086枚(6.6%)の増加で 17455枚(前週：16369枚)、ショートは前週比 -5692枚(-9.9%)の減少で 51770枚(前週：57462枚)。ロングは3週連続増ショートは5週連続減の結果、売買比は5週連続の売り越し縮小。売越し枚数は前週比 -6778枚(-16.5%)の減少で 34315枚(前週：41093枚)。売買計は前週比 -4606枚(-6.2%)と5週連続の減少で 69225枚(前週：73831枚)となりました。
売買枚数占有率(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の 7.1%(前週：6.0%)で 1.1%の増加、ショートはIMM全ショート枚数の 13.0%(前週：16.2%)で -3.1%の減少となりました。
ドル換算では27.2億ドルのロング、80.7億ドルのショートにより、53.5億ドルの売越しという事になります。

【対円】商業ポジション(実需筋)
ロ ングは前週比 -2688枚の減少で 108497枚(前週：111185枚)、ショートは前週比 3456枚の増加で 44889枚(前週：41433枚)。この結果、売買比は買越しを縮小。買越し枚数は前週比 -6144枚の減少で 63608枚(前週：69752枚)。売買計は前週比 768枚の増加で 153386枚(前週：152618枚)となりました。

投機筋＋実需筋の合計では 125952枚のロング、96659枚のショートにより 29293枚の買越し。総売買枚数は 222611枚と言うことになりました。

レート変化では、前火曜→前金曜終値で79.87円→79.93円と円安、前火曜→今火曜終値では79.87円→80.23円と円安、今火曜→今金曜では 80.23円→78.99円と円高、2週通算の前火曜→今金曜では79.87円→78.99円と円高。前週、陽線引けとは言え80円台復帰はなりませんでしたが、先週は再び陰線。それも14週ぶりの79円以下での引けとなりました。

雇用統計の失望は先週の新規失業保険(5/12を含む週分)で更に暗雲を感じたか、「QE3催促相場」「Sell in May」そして「facebook株IPO不調」に嫌気し、14週ぶり79円を下回っての引けとなりました。現状、2/1安値～3/15高値の61.8%戻しというレベルにあり、更に76.4%戻しを狙うのか、ここで反騰し深い押し目とするのか、週明け早々から目が離せない展開となったようです。

【対ユーロ】非商業ポジション(投機筋)
ロングは前週比 2453枚(6.8%)の増加で 38475枚(前週：36022枚)、ショートは前週比 32338枚(18.0%)の増加で 212344枚(前週：180006枚)。前週踏襲の結果、売買比は売り越しを更に拡大。売り越し枚数は前週比 29885枚(20.8%)の増加で 173869枚(前週：143894枚)となりました。売買計は 34791枚(16.1%)の増加で 250819枚(前週：216028枚)となりました。
売買枚数占有率(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の15.63%(前週：13.3%)、ショートはIMM全ショート枚数の53.4%(前週：50.6%)と過半数越えを継続となりました。
金額換算では61.2億ドルのロング、338.0億ドルのショートにより、276.7億ドルの売り越しという事になります。

レート変化では、前火曜→前金曜終値で 1.2999→1.2916とユーロ安、前火曜→今火曜終値で1.2999→1.2733とユーロ安、今火曜→今金曜では 1.2733→1.2775とユーロ高、2週通算の前火曜→今金曜では 1.2999→1.2775とユーロ安となっております。

今回のショート大量増により、対ユーロショート枚数はIMM史上最高値を更新して歴代1位。加えて売り越し枚数、売買高も記録更新の歴代1位と不名誉な三冠王(pdf)となっておりますが、その火種となっているギリシャは緊縮派/反緊縮派の主権争いも混迷を極め、ドイツのメルケル首相からからいっそ国民投票とアドバイスをされたり、旧ドラクマ紙幣の再印刷準備完了であるとか、ギリシャはユーロ離脱の予想が市場をリードしているように思えますが、ここで再度従順な態度を示しユーロに残留どころか何か貢献をするようなことでもあれば逆のネガティブサプライズとなるかも知れませんね。

【全体概況】非商業ポジション(投機筋)
CFTCで扱われる通貨全体(MXN除く)では、ロングが前週比 -24811枚(-9.2%)の減少で 246004枚(前週：270815枚)、ショートは前週比 41901枚(11.8%)の増加で 397525枚(前週：355624枚)。ユーロ・フラン・加ドルのショート増に牽引された結果、売り越し枚数は前週比 66712枚(78.7%)と2倍近い増加で 151521枚(前週：84809枚)と、売り越しを再度大幅に拡大。売買計は前週比 17090枚(2.7%)の増加で 643529枚(前週：626439枚)となりました。

ドル換算では、277.6億ドルのロング、560.8億ドルのショートにより、283.2億ドルの売り越し(MXN除く7通貨計)という事になります。

概ね前週を踏襲したような増減ですが、豪ドルがこれまでの流れに反しショート減となり、逆に加ドルがこれまでの流れに反しショート増、そこにフランがショート増と(これは対ユーロでのフラン下げの影響があると思いますが)これらを総合するとIMM全体での売り越しは前週の約2倍、前々週からなら約6倍近い大量増という結果になりました。

全体売買枚数構成比から言ったロングベスト3は 加ドル・ポンド・豪ドルと上位3組の中での入れ替わり。ショートベスト3はユーロ・円・豪ドルと前回同様となっております。

データ参照先：CFTC Historical Compressed

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【対円】非商業ポジション(投機筋)
ロングは前週比 2559枚(16.0%)の増加で 16369枚(前週：12669枚)、ショートは前週比 -6821枚(-10.6%)の減少で 57462枚(前週：64283枚)。前週継続のようなこの結果、売買比は売り越し縮小継続。売越し枚数は前週比 -9080枚(-18.1%)の減少で 41093枚(前週：50173枚)。売買計は前週比 -4562枚(-5.8%)の減少で 73831枚(前週：78393枚)となりました。
売買枚数占有率(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の 6.0%(前週：4.8%)で 1.2%の増加、ショートはIMM全ショート枚数の 16.2%(前週：20.2%)で -4.1%の減少となりました。
ドル換算では25.6億$のロング、89.9億$のショートにより、64.3億$の売越しという事になります。

【対円】商業ポジション(実需筋)
ロングは前週比 3006枚の減少で 111185枚(前週：114191枚)、ショートは前週比 10127枚の増加で 41433枚(前週：31306枚)。この結果、売買比は買越しを縮小。買越し枚数は前週比 -13133枚の減少で 69752枚(前週：82885枚)。売買計は前週比 7121枚の増加で 152618枚(前週：145497枚)となりました。

投機筋＋実需筋の合計では 127554枚のロング、98895枚のショートにより 28659枚の買越し。総売買枚数は 226499枚と言うことになりました。

レート変化では、前火曜→前金曜終値で80.09円→79.83円と円高、前火曜→今火曜終値では80.09円→79.87円と円高、今火曜→今金曜では 79.87円→79.93円と円安、2週通算の前火曜→今金曜では80.09円→79.93円と円高。陰線を2週で止め陽線引けとは言え、80円台復帰はならずでした。

雇用統計の失望からか対円ロング増ショート減の流れは継続ですが、レート的には若干ブレーキがかかったようにも見受けられます。これが先月末の日米中銀のイベントでのフライングの調整なのか新たな材料探しでの足踏みなのかは定かではありませんが、材料薄と言ってもQE3催促相場とか「Sell in May」を吹聴しての攪乱要因は残っていますし、凪のあとは大波の言葉もありますから引き続き要注視と言ったところですね。

【対ユーロ】非商業ポジション(投機筋)
ロングは前週比 1065枚(3.0%)の増加で 36022枚(前週：34957枚)、ショートは前週比 38059枚(26.8%)の大量増で 180006枚(前週：141947枚)。再びのショート大量増の結果、売買比は売り越しを大きく拡大。売り越し枚数は前週比 36994枚(34.6%)の増加で 143984枚(前週：106990枚)となりました。売買計は 39124枚(22.1%)の増加で 216028枚(前週：176904枚)となりました。
売買枚数占有率(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の13.3%(前週：11.9%)、ショートはIMM全ショート枚数の50.6%(前週：44.7%)と再び過半数越えとなりました。
金額換算では58.5億$のロング、292.5億$のショートにより、234.0億$の売り越しという事になります。

レート変化では、前火曜→前金曜終値で 1.3238→1.3084とユーロ安、前火曜→今火曜終値で1.3238→1.2999とユーロ安、今火曜→今金曜では 1.2999→1.2916とユーロ安、2週通算の前火曜→今金曜では 1.3238→1.2916とユーロ安となっております。

5/6 に行われたギリシャ総選挙は緊縮派が破れ緩和派の勝利となりましたが、単独政権樹立を諦め連立を計るも暗礁に乗り上げ、挙句の果てには再選挙というお粗末さ。相当前から書いてますがギリシャのユーロ圏離脱ネタも使い古された感があり、何故これで動くかさえ不思議な気もしますが、全てを織り込むのが相場である以上、状況がどうであれ動く方向に付いていくしかないと言うのが正解かも知れません。

【全体概況】非商業ポジション(投機筋)
CFTCで扱われる通貨全体(MXN除く)では、ロングが前週比 -22327枚(-7.6%)の減少で 270815枚(前週：293142枚)、ショートは前週比 38029枚(12.0%)の増加で 355624枚(前週：317595枚)。ユーロ・豪ドル・NZドルを筆頭に売買傾向が大きく変化した結果、売買比は売り越しを再度大幅に拡大。売り越し枚数は前週比 60356枚(246.8%)の増加で 84809枚(前週：24453枚)と、前週買い越し転換を目前にしながら再び大きくショートに傾きました。売買計は前週比 15702枚(2.5%)の増加で 626439枚(前週：610737枚)となりました。

ドル換算では、303.3億$のロング、507.8億ドルのショートにより、204.6億ドルの売り越し(MXN除く7通貨計)という事になります。

今回はユーロ・豪ドル・NZドルが軒並み前回の反対売買のような形になり、結果的にロング大量減・ショート大量増となっており、ユーロは再びショート占有率が過半数越え、豪ドルは買い越し半減、ポンドは買い越し倍増と、各通貨とも何か一言ずつタイトルを付けることができるような変動になっております。

全体売買枚数構成比から言ったロングベスト3は 豪ドル・加ドル・ポンド。ショートベスト3はユーロ・円・豪ドルとなっております。

データ参照先：CFTC Historical Compressed

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【対円】非商業ポジション(投機筋)
ロングは前週比 1441枚(11.4%)の増加で 14110枚(前週：12669枚)、ショートは前週比 -4289枚(-6.3%)の減少で 64283枚(前週：68572枚)。この結果、売買比は売り越し縮小を加速。売越し枚数は前週比 -5730枚(-10.2%)の減少で 50173枚(前週：55903枚)。売買計は前週比 -2848枚(-3.5%)の減少で 78393枚(前週：81241枚)となりました。
売買枚数占有率(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の 4.8%(前週：4.9%)で -0.1%の減少、ショートはIMM全ショート枚数の 20.2%(前週：20.4%)で -0.1%の減少となりました。
ドル換算では22.0億$のロング、100.3億$のショートにより、78.3億$の売越しという事になります。

【対円】商業ポジション(実需筋)
ロ ングは前週比 273枚の増加で 114191枚(前週：113918枚)、ショートは前週比 3729枚の増加で 31306枚(前週：27577枚)。双方増の結果、売買比は買越しを僅かに縮小。買越し枚数は前週比 -3456枚の減少で 82885枚(前週：86341枚)。売買計は前週比 4002枚の増加で 145497枚(前週：141495枚)となりました。

投機筋＋実需筋の合計では 128301枚のロング、95589枚のショートにより 32712枚の買越し。総売買枚数は 223890枚と言うことになりました。

レート変化では、前火曜→前金曜終値で81.33円→80.27円と円高、前火曜→今火曜終値では81.33円→80.09円と円高、今火曜→今金曜では 80.09円→79.83円と円高、2週通算の前火曜→今金曜では81.33円→79.83円と円高。2週連続の陰線引けかつ11週ぶりの79円台での引けとなりました。

4/25にFOMCとバーナンキ議長会見、4/27に日銀政策金利発表と白川総裁会見と、日米中銀のイベントを通過して、早くもQE3催促相場か5月GW週のアノマリーとなりつつある「Sell in May」を睨んでか、再びロング増ショート減となりましたが、雇用統計の失望から更なるロングが積み増しされた模様です。
79円台での週引けは11週ぶりではありますが、この水準で止まったのはフライングゆえのパワー不足なのか、更なるロング増(ドル円の下落)への前哨戦なのか、本当の決戦は週明け早朝なのかも知れませんね。

【対ユーロ】非商業ポジション(投機筋)
ロングは前週比 -1332枚(-3.7%)の減少で 34957枚(前週：36289枚)、ショートは前週比 -7709枚(-5.2%)の減少で 141947枚(前週：149656枚)。2週連続の双方減の結果、売買比は売り越し縮小を継続。売り越し枚数は前週比 -6377枚(-5.6%)の減少で 106990枚(前週：113367枚)となりました。売買計は -9041枚(-4.9%)の減少で 176904枚(前週：185945枚)となりました。
売買枚数占有率(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の11.9%(前週：14.0%)、ショートはIMM全ショート枚数の44.7%(前週：44.4%)となりました。
金額換算では57.9億$のロング、234.9億$のショートにより、177.0億$の売り越しという事になります。

レート変化では、前火曜→前金曜終値で 1.3195→1.3256とユーロ高、前火曜→今火曜終値で1.3195→1.3238とユーロ高、今火曜→今金曜では 1.3238→1.3084とユーロ安、2週通算の前火曜→今金曜では 1.3195→1.3084とユーロ安となっております。

ユーロは4月初旬には2月初旬を左肩、2月末を頭頂とした三尊を形成か？と思われましたが、その後三尊崩れのペナント(下値は底堅く高値は徐々に抑えられて来ている)のようなレンジを形成しており、先週末の雇用統計後に失望売りと言うよりもチャートメイクの為に下落したかのような形になっておりますが、5/6に行われるギリシャ総選挙の結果によってはギリシャのユーロ圏離脱もあり得ると言う大きな爆弾もあるようなので、ドル円の項でも書いた通り週明けに上にも下にも大きくレンジブレイクする可能性も否めませんね。

【全体概況】非商業ポジション(投機筋)
CFTCで扱われる通貨全体(MXN除く)では、ロングが前週比 34828枚(13.5%)の増加で 293142枚(前週：258314枚)、ショートは前週比 -19343枚(-5.7%)の減少で 317595枚(前週：336938枚)。2週連続のロング増ショート減の結果、売買比は売り越しを大幅に縮小。売り越し枚数は前週比 -54171枚(-68.9%)の減少で 24453枚(前週：78624枚)と、次回同率推移なら買い越し転換も視野となる数字。売買計は前週比 15485枚(2.5%)の増加で 610737枚(前週：595252枚)となりました。

ドル換算では、328.8億$のロング、455.3億ドルのショートにより、126.5億ドルの売り越し(MXN除く7通貨計)という事になります。

今回はユーロ・豪ドル・NZドル以外軒並みロング増ショート減となっており、加ドルでは買い越しが前週比58.8%増、ポンドに至っては前週比118.9%と2倍強の買い越し増となっております。更にユーロ・NZドルの売買とも減、豪ドルの売買とも増もロング優勢に一役買っている形となり、全体では買い越し転換も目前の勢いとなっております。

全体売買枚数構成比から言ったロングベスト3は 豪ドル・加ドル・ポンド。ショートベスト3はユーロ・円・ポンド/豪ドル同率となっております。

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