2月 8 2015
先週(～2015/2/6)の動向と主要通貨4本値及び今週のPivot
先週(2/2～2/6)の動向及び過去4週(1/12～2/6)の主要通貨4本値＆チャート、及び次週(2/9～)用各種ピボットデータ・フィボナッチゾーン等
先週も変わらずギリシャ絡みのユーロ不安に加えてのロシアの利下げや各種指標の悪化などからリスク回避色の濃い展開となりましたが、最終日には雇用統計の予想外の好結果から大型打ち上げ花火のような急騰となりました。しかしこれを少し長い足のドル円として見るとドル高円高が均衡してのレンジが集束しきった末の急騰も、4時間足レベルでは戻り調整未完と言った事は頭の隅に入れて置いた方が良いですね。
初日2/2(月)早朝こそ待ちかねたリスク回避の動きか116円半ばまで大きく下窓を空けてのスタートとなったが、日経の下げ幅縮小や米長期金利上昇などからドル円も午前中に117円後半まで反発、NY時間に入りISM製造業景況指数が予想割れとなるとダウの軟調とも相まって一時117.15円付近まで急落したもののNY終了間際頃にダウが急反発するとドル円も反発へ。明けて2/3(火)日経は前日比プラスで寄り付きドル円も117.70円付近までNYの反発を受け継いだが、日経がマイナスに転じると117.16円付近まで行って来いの押し戻し、欧州時間以降は欧州株や日経先物の堅調からドル円も117円後半まで戻したがNY時間にユーロが急進すると反対売買で117.39円付近まで押されたがダウの堅調などから117円半ばまで付近まで反発。明けて2/4(水)日経の前日比400円を超える上昇にドル円も連れ高し118円目前まで上昇、しかし日経が伸び悩むとドル円も利確売りなどから117.64円付近まで反落、欧州時間に入ると米債利回り低下などから117.30円付近まで更に押される、NY時間に発表のADP雇用統計やISM非製造業指数が好結果となるとダウや米債利回り上昇などと連れて117.66円付近まで反発。明けて2/5(木)早くも翌日の雇用統計を警戒しての特に理由がなければ動かないと言った沈滞模様、米貿易収支も予想割れではあったが看過の範囲内。最終日2/6(金)注目の雇用統計は失業率こそ5.7と若干予想を下振れたが、NFPの25.7万人の内容が建設関連人口の増大等、景気回復を充分確信できる内容だったため119.20円まで2円近い急騰、その後週末調整を経て119円を若干上回ったレベルで1週間を終了。
資料PDFダウンロード → Pivot_2015_0206.pdf
■PDF資料(計3p)の内容
●P1：ドル円/ユーロ円/ユーロドル/ポンド円/ポンドドルの過去5日分日足及び過去4週分(週足)の4本値と値幅、及びそこから算出されるWilderピボット/Demarkピボット/Demarkレンジ/フィボナッチゾーン
●P2：IMMで扱われる主要対ドル8通貨とダウ先/日経/金/オイルの過去5日分日足及び過去5週分週足の4本値
●P3：IMM取り扱いの対ドル主要8通貨の先週1週間チャート(1H足＆週間Hi-Lo＆SuperBollinger＋スパンモデルもどき)
■次週(2/9～)用 主要通貨の週間Fibonacci Zone
| Fibonacci Zone USD/JPY | |||
| R2 | 120.64 | ～ | 121.53 |
| R1 | 119.47 | ～ | 119.75 |
| S1 | 117.13 | ～ | 116.85 |
| S2 | 115.96 | ～ | 115.07 |
| Fibonacci Zone EUR/USD | |||
| R2 | 1.1620 | ～ | 1.1712 |
| R1 | 1.1500 | ～ | 1.1528 |
| S1 | 1.1260 | ～ | 1.1232 |
| S2 | 1.1140 | ～ | 1.1048 |
■次週(2/9～)用 主要通貨の週間TD Range Projection
| TD Range Projection | ||||
| USD/JPY | High： | 120.19 | Low： | 117.85 |
| EUR/JPY | High： | 134.83 | Low： | 129.29 |
| EUR/USD | High： | 1.1545 | Low： | 1.1305 |
| GBP/JPY | High： | 184.54 | Low： | 178.25 |
| GBP/USD | High： | 1.5473 | Low： | 1.5111 |
先週(2/2～2/6)の動向及び過去4週(1/12～2/6)の主要通貨4本値＆チャート、及び次週(2/9～)用各種ピボットデータ・フィボナッチゾーン等
資料PDFダウンロード → Pivot_2015_0206.pdf
こちらも併せてご覧ください。『なじらね流 Pivot_Trade (連載4回)』
～pivotの多様な考え方とその応用～
第1回：PIVOTという概念
第2回：WilderのPivotとその概念図
第3回：Wilder “以外の” Pivot
第4回：BollingerBandとの関係
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2月 15 2015
CFTC IMMポジション(2/10付集計-2/13公開分)
サプライズの雇用統計翌週は、初日月曜日こそ軟化したものの前半は上昇を継続し雇用統計での上昇同等を積み増し、ところが週後半に日銀内で円安を懸念との報道から値崩れ、しかし積み増し分は落としても雇用統計高値レベルは維持と言った流れでしたが、今回の集計は週初の上昇途上のものとなります。
2/10付IMM集計、対円では反転のロング増・6週連続のショート減から、売り越しは55124枚へと約0.4万枚の減・売買計は106892枚へと約0.4万枚の減。 対ユーロは3週連続のロング減・反転のショート減から、売り越しは194641枚へと約0.2万枚の減・売買計は289075枚へと約0.3万枚の減。IMM全体では売り越しは386569枚と約0.5万枚の減・売買計は703839枚と約2.6万枚の減となり、全体の傾向としてはロング・ショート共小幅な浮沈を繰り返し横ばい状態となっています。
CFTC IMMポジション(2/10付集計-2/13公開分) 資料を PDF(計5p)でダウンロード → IMM_20150210.pdf
・P1 対円投機筋 ロング・ショートの枚数とその増減/売越し(買越し)の枚数のその増減/売買計とその増減/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)
・P2 対ユーロ投機筋 ロング・ショートの枚数とその増減/売越し(買越し)の枚数のその増減/売買計とその増減/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)
・P3 CFTC IMMポジションに管掌される8通貨の投機筋 ロング・ショートの枚数/売越し(買越し)の枚数
・P4 対円投機筋＋実需筋 ロング・ショートの枚数/売越し(買越し)の枚数/売買計/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)
・P5 対ユーロ投機筋＋実需筋 ロング・ショートの枚数/売越し(買越し)の枚数/売買計/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)
データ参照先：CFTC Historical Compressed
※IMMポジションは市場全体の動きではなく、あくまでCFTCに報告された数字だけであり、投機筋/実需筋という分け方も便宜的なものです、また、あくまで過去指標として為替の価格変動を後追いするだけの物であり、将来の価格変動を予測出来る材料ではないと言うことは否めませんが、現状の貿易収支や政治経済情勢を勘案し、過去の動向などに照らし合わせることにより、相場のファンダメンタル＝特に市場の方向性や過熱感、いわば潮目として認識したり、相場のダイナミズムを数字から可視化していくことで大局観・相場観を得る事には有効です。
CFTC IMMポジション(2/10付集計-2/13公開分) 資料を PDF(計5p)でダウンロード → IMM_20150210.pdf
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By najirane • IMMポジション • Tags: CFTC, IMMポジション, 売り越し, 実需筋, 投機筋, 米証券先物取引委員会, 買い越し