9月 7 2014
先週(～2014/9/5)の動向と主要通貨4本値及び今週のPivot
先週(9/1～9/5)の動向及び過去4週(8/11～9/5)の主要通貨4本値＆チャート、及び次週(9/8～)用各種ピボットデータ・フィボナッチゾーン等
先週のドル円は、前週から引き続きの104円からのスタートとなりましたが、堅調な米指標に支えられ週中盤には105円乗せ、週末に年初来高値となる105.70円を付けた後、雇用統計でのNFP予想割れに利確売りから一旦は105円を割れたものの、最終的には105円を維持しての終了となりました。
現状105円丁度付近の位置におりますが、年初来高値と言えど比類したにすぎないという見方も出来るので、ここ(左図：年初来日足チャートでの青色破線水平線)で一旦頭打ちして押しが入るか、更に(月足TLが示す)108円を狙わんとして上昇するのか、ここの対処の是非を見極めたいところです。
初日9/1(月)前週の堅調な流れを引き継ぎ若干の上窓を空けてのスタート、しかし米市場の祝日休場が影響し動意の薄い推移、欧州時間以降はダウ先の堅調からややじり上げ模様。明けて9/2(火)GPIF改革への期待が日経の大幅上昇を招き、これに相対する円売りからドル円は104.70円付近まで急騰、午後以降も若干緩行ながら上昇を続け、欧州入り直後には欧州株やダウ先の堅調から105円の攻防となり、瞬間的に105円をタッチするも即座に押し返しとつばぜり合い、NY時間に発表のISM製造業景況指数が強い結果を見せると米債利回り続伸も手伝い、ドル円は105.20円付近まで上進し、本年1月10日以来となる高値を更新。明けて9/3(水)早朝こそ特段の材料もなく、ドル円も上進を一服としたが、東京組が揃い始めた寄付き前から日経の堅調を見込んだ円売りが進みドル円は105.26円付近まで上値を伸ばし前日高値を更新、しかしその後が続かず午後からは安倍改造内閣の閣僚名簿が発表されると材料出尽くし感からドル円は売られる展開となり105円割れ、NY時間に発表の米製造業新規受注の予想割れや米債利回りの低下、またベージュブックの内容に新味がないことからドル円は104.75付近まで押しを深める。明けて9/4(木)日中ははっきりしないもみ合いだったが、午後から黒田日銀総裁のドル高を容認する発言から円売り模様となり105円を回復、欧州時間に発表のECB金利がまさかの早期利下げとなり、その後のドラギ会見などからユーロは2013年7月10日以来の安値となる1.2920付近まで下値を拡大、一方ドル円はISM非製造業景況指数が予想越したことや米債利回り上昇から105.35円付近まで上昇し週高値を更新。最終日9/5(金)序盤から前日の流れを引き継ぎ、ドル円は早々に年初来高値となる105.45円を抜けると更にストップロスを巻き込み105.70円と年初来高値を更新、しかし高値更新が瞬間的なものとなり利益確定売りか雇用統計の準備か105.30円付近まで早々に反落、NY時間に発表の雇用統計でNFPが大きく予想割れしたことから、ドル円は105円を割り込みストップを巻き込みながら104.66円付近まで急落、しかしその後買い戻しが入りポジション調整とも相まって105円丁度付近に落ち着き1週間を終了。
資料PDFダウンロード → Pivot_2014_0905.pdf
■PDF資料(計3p)の内容
●P1：ドル円/ユーロ円/ユーロドル/ポンド円/ポンドドルの過去5日分日足及び過去4週分(週足)の4本値と値幅、及びそこから算出されるWilderピボット/Demarkピボット/Demarkレンジ/フィボナッチゾーン
●P2：IMMで扱われる主要対ドル8通貨とダウ先/日経/金/オイルの過去5日分日足及び過去5週分週足の4本値
●P3：IMM取り扱いの対ドル主要8通貨の先週1週間チャート(1H足＆週間Hi-Lo＆SuperBollinger＋スパンモデルもどき)
■次週(9/8～)用 主要通貨の週間Fibonacci Zone
| Fibonacci Zone USD/JPY | |||
| R2 | 106.56 | ～ | 107.17 |
| R1 | 105.76 | ～ | 105.95 |
| S1 | 104.16 | ～ | 103.97 |
| S2 | 103.36 | ～ | 102.75 |
| Fibonacci Zone EUR/USD | |||
| R2 | 1.3249 | ～ | 1.3340 |
| R1 | 1.3130 | ～ | 1.3158 |
| S1 | 1.2891 | ～ | 1.2862 |
| S2 | 1.2771 | ～ | 1.2680 |
■次週(9/8～)用 主要通貨のTD Range Projection
| TD Range Projection | ||||
| USD/JPY | High： | 106.22 | Low： | 104.56 |
| EUR/JPY | High： | 138.65 | Low： | 137.01 |
| EUR/USD | High： | 1.3055 | Low： | 1.2816 |
| GBP/JPY | High： | 172.76 | Low： | 169.76 |
| GBP/USD | High： | 1.6486 | Low： | 1.6121 |
先週(9/1～9/5)の動向及び過去4週(8/11～9/5)の主要通貨4本値＆チャート、及び次週(9/8～)用各種ピボットデータ・フィボナッチゾーン等
資料PDFダウンロード → Pivot_2014_0905.pdf
こちらも併せてご覧ください。『なじらね流 Pivot_Trade (連載4回)』
～pivotの多様な考え方とその応用～
第1回：PIVOTという概念
第2回：WilderのPivotとその概念図
第3回：Wilder “以外の” Pivot
第4回：BollingerBandとの関係
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9月 14 2014
CFTC IMMポジション(9/9付集計-9/12公開分)
先週のドル円は、週初の月曜日から前週最終日の雇用統計での下げ分を倍返しする大きな反発上昇を見せ、その後一貫して巡航上昇、2008年9月以来6年ぶりの週終値107円台を達成しての終了となりました。今週のIMM集計は106円台に乗せ、足場を固めている付近のものとなります。
また、資料5p、及び本年6月頃の当リポートを参照頂ければお解りのように、対ユーロにおいて投機筋＝仮需と実需の合計売買高の拡大が13週目となりました。直近の例でも2013年12/14～2014年03/11，2014年03/18～2014年06/10と13週拡大すると一気に縮小すると言う13週周期が確認されておりますので、次週での動きが注目されるところです。
CFTC IMMポジション(9/2付集計-9/5公開分) 資料を PDF(計5p)でダウンロード → IMM_20140909.pdf
・P1 対円投機筋 ロング・ショートの枚数とその増減/売越し(買越し)の枚数のその増減/売買計とその増減/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)
・P2 対ユーロ投機筋 ロング・ショートの枚数とその増減/売越し(買越し)の枚数のその増減/売買計とその増減/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)
・P3 CFTC IMMポジションに管掌される8通貨の投機筋 ロング・ショートの枚数/売越し(買越し)の枚数
・P4 対円投機筋＋実需筋 ロング・ショートの枚数/売越し(買越し)の枚数/売買計/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)
・P5 対ユーロ投機筋＋実需筋 ロング・ショートの枚数/売越し(買越し)の枚数/売買計/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)
データ参照先：CFTC Historical Compressed
※IMMポジションは市場全体の動きではなく、あくまでCFTCに報告された数字だけであり、投機筋/実需筋という分け方も便宜的なものです、また、あくまで過去指標として為替の価格変動を後追いするだけの物であり、将来の価格変動を予測出来る材料ではないと言うことは否めませんが、現状の貿易収支や政治経済情勢を勘案し、過去の動向などに照らし合わせることにより、相場のファンダメンタル＝特に市場の方向性や過熱感、いわば潮目として認識したり、相場のダイナミズムを数字から可視化していくことで大局観・相場観を得る事には有効です。
CFTC IMMポジション(9/2付集計-9/5公開分) 資料を PDF(計5p)でダウンロード → IMM_20140909.pdf
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By najirane • IMMポジション • Tags: CFTC, IMMポジション, 売り越し, 実需筋, 投機筋, 米証券先物取引委員会, 買い越し