1月 3 2011
先週(12/27~12/31)の為替動向
■米国株式市場 = 上昇後もみ合い
■原油先物市場 = もみ合い後下落即復帰
■NY金先物市場 = 上昇
■ドル円 = 下落
■ユーロドル = 上昇
■ユーロ円 = もみ合い
年末週となった先週はドル独歩安となり、ドル円で見た場合、日足・週足・月足・年足いずれもが全て陰線で引けるという完全無欠のドル安となりました。
特に最終日のLDN-Fix時には一時80.93円まで急落、(その後週明け取引直後にも同値まで急落)と、一時取り沙汰された80円割れが、大きな可能性として再燃し、その動向が注目されています。
【週前半】前週末に発表の中国利上げ影響は軽微ながら、本邦輸出企業の年末ドル売りやアジア株の下落により、ジリ安基調の中、ドルスイスの史上最安値更新をきっかけに対欧州通貨でのドル売りが強まり1ヶ月ぶりに82円台割れ。
【週中盤】82円前後の水準を上下する中、米7年債入札の好調を受け債券利回り下落に伴い、81.60円台まで下落。翌日の東京時間は日本株の低調を嫌気し更に下落。年末最後の指標コンボ、失業保険、シカゴ、中古住宅販売保留はいずれも好感され、81円台後半まで戻す。
【最終日】欧州早起き組はドル売りで参入、81.28円と前日安値と同値まで下落、対スイスフランや対豪ドルで米ドルが史上最安値を記録すると、ドル円は一時80.93円と、約7週間ぶりのに81円割れ。瞬時に戻しが入るも81円前半で2010年を終了。
■今週の材料(キーワード)
・日足Wトップの完成?・年始の反転相場(アノマリー)
・米国月初の指標群
1/3(月):ISM製造業景況指数
1/4(火):製造業受注、FOMC議事録
1/5(水):ADP全国雇用報告、ISM非製造業景況指数
1/6(木):新規失業保険請求件数
1/7(金):雇用統計、バーナンキ議長証言
■週足デマーク指標/フィボナッチゾーン
(Demark Range Projection / Fibonacci Zone)
TD Range Projection
USD/JPY Lower: 80.01 / Upper: 82.06
EUR/JPY Lower:106.79 / Upper:110.41
EUR/USD Lower:1.3224 / Upper:1.3578
GBP/JPY Lower:124.76 / Upper:127.35
GBP/USD Lower:1.5472 / Upper:1.5792
Fibonacci Zone USD/JPY
R2 83.73 ~ 84.51 / R1 82.71 ~ 82.95
S1 80.41 ~ 80.66 / S2 78.85 ~ 79.63
Fibonacci Zone EUR/USD
R2 1.3644 ~ 1.3780 / R1 1.3467 ~ 1.3509
S1 1.3072 ~ 1.3113 / S2 1.2801 ~ 1.2936
■資料ダウンロード(以下がひとつのファイルにとりまとめてあります。)
『先週(12/27~12/31)の為替動向』
→ 2010_1231.pdf をダウンロード
◎先週の主要8相場チャート
◎先週限のドル円/ユーロドル日足1年分
◎先週の4本値と今週のPivot
◎週間為替リポート保存版PDF
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1月 4 2011
CFTC IMMポジション(12/28集計-1/4順延公表分)
12/28 NYクローズ時点集計の米商品先物取引委員会(CFTC) IMM通貨先物取組(IMMポジション)は米国祝日のため日本時間1/4朝、順延されて(既予定済)公表されました。
「円」 ロングは前週比 45.8%の大量増で 49941枚(前週:34243枚)、「円」ショートは前週比 -6.5%の減少で 20300枚(前週:21714枚)、この結果、売買比では買い越し継続。買い越し枚数は前週比 136%の大量増となり 29641枚(前週:12529枚)。
11/30来、4週連続での買い越し減少は年末最終週に急反転し11月期同等の水準に戻るという結果となりました。
レー ト変位では、前火曜→前金曜終値では83.73円→82.86円と円高、前金曜→今火曜終値では82.86円→82.46円と円高、今火曜→今金曜では 82.46円 →81.15円と円高、2週通算の前火曜→今金曜では83.73円→81.15円で円高と、全ての期間で円高推移となりました。
なお、これを書いている1/4 23:00現在、ドル円は82円台前半に位置し、年末の大詰め相場から噂されていた80円切り=史上最安値更新も視野に…は何処へ?と言うほどの戻りを見せておりますが、これだけの円ロング増が既に消化済みとは思えないので、変わらず下落の可能性を考えていた方が良いのではないでしょうか。
「ユーロ」ロングは前週比 -12.4%の減少で 33833枚(前週:38604枚)、「ユーロ」ショートは前週比 14.5%の増加で 60312枚(前週:52697枚)、この結果、売買比は売り越し継続。売り越し枚数は前週比 87.9%の大量増となり 26479枚(前週:14093枚)と、こちらは前々週の戻りを考えなければ10/26以来10週連続の売り越し増加推移となっております。
レー ト変位では、前火曜→前金曜終値では1.3095→1.3115とユーロ高、前金曜→今火曜終値では1.3115→1.3117とユーロ高、今火曜→今金曜では 1.3117→1.3377とユーロ安、2週通算の前火曜→今金曜では 1.3095→1.3377と、後半急上昇のユーロ高となっております。
なお、これを書いている1/4 23:00時点ではこの傾向が更に強まり、1.34台前半に位置していますが、ドル円での疑問同様、これだけの売り越し状況なのに何故ここまで騰がるのかと言うことに一抹の不安を感じます。
CFTCで扱われる通貨全体(MXN除く)では、ロングが前週比 16.61%の増加で 279986枚(前週:20111枚)、ショートは前週比 17.4%の増加で 168725枚(前週:143716枚)、双方増加の結果、売買比は買い越し継続。買い越し枚数は前週比 15.42%の増加で 111261枚(前週:96395枚)と、若干買い越しが進んだ形となっております。
個別に見ると対円、対ポンド、対加ドルが買われ、対ポンド、対豪ドル、対加ドルが売られている。と、対円・対豪ドルがシーソー、対ポンド・対加ドルが売買盛んと言った状況です。
なお、一部に年末に一斉に売りに走り新年に一斉に買い戻しをかけている。との解釈がありますが、私もその通りなのではないかと思います。
■ 資料ダウンロード
『12/28集計-1/4順延公表のIMMポジション』
→ IMM_20101228.pdf をダウンロード
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By najirane • IMMポジション • Tags: 米商品先物取引委員会 通貨先物 取組 IMMポジション CFTC CME ドル 投機筋 仮需 実需 円 ユーロ 売り越し 買い越し 円高 円安 日銀 金利 FOMC ADP ISM 雇用統計 欧州 ギリシャ 総選挙 QE3 緩和 緊縮