najirane

1/18 NYクローズ時点集計の米商品先物取引委員会(CFTC) IMM通貨先物取組(IMMポジション)が日本時間1/22朝、公表されました。

「円」 ロングは前週比 5.4%の増加で 46258枚(前週：43884枚)、「円」ショートは前週比 34.4%%の増加で 25729枚(前週：19148枚)、ロングこそ調整程度の増加ですが、ショートは前週のひっくり返しを更にひっくり返したような形となった結果、売買比では買い越し継続。買い越し枚数は前週比 -17.0%の減少となり 20529枚(前週：24736枚)となりました。
増減比ではなく枚数比で見た場合、単純に言えばロングは3000枚増、ショートは6000枚増、買い越しは3000枚減と言うことになりますが、変わらず20000枚からのショートポジションがあることは事実、またレートも未だ調整の範囲を出ていない状況(もみ合い)なので、円買い基調で方向性待ちと言ったところかも知れません。

さて、そのレー ト変位では、前火曜→前金曜終値では83.20円→82.94円と円高、前金曜→今火曜終値では82.94円→82.61円と円高、今火曜→今金曜では 82.61円 →82.58円と円高、2週通算の前火曜→今金曜では83.20円→82.58円で円高と、どこをとっても円高傾向となっています。
また、先々週から先週の火曜→金曜は約1円の買い戻しとなりましたが、先週はそれを反値戻ししたようなレートなっています。
枚数とレートを勘案した場合、しこっている売りがどうなるのか？つまり狩るのか狩られるのかが、今週の焦点となってくると思います。

「ユーロ」ロングは前週比 58.9%の大量増で 67309枚(前週：42359枚)、「ユーロ」ショートは前週比 -27.8%の減少で 63200枚(前週：87541枚)、この結果、売買比は買い越しへ転換。買い越し枚数は前週比 109.1%の大量増で 4109枚(前週：-45182枚)と、一気にひっくり返され昨年9月頃の様相に近くなってきました。

レー ト変位では、前火曜→前金曜終値では1.2975→1.3375とユーロ高、前金曜→今火曜終値では1.3375→1.3379とユーロ高、今火曜→今金曜では 1.3379→1.3615とユーロ高、2週通算の前火曜→今金曜では 1.2975→1.3615と、前週での反転上昇に更に勢いが付いた形で、年初から1/9まで下落した分が完全に行って来いの状況になっています。

日足的に見ると昨年11/末と本年1/9の安値でダブルボトムを形成しているかのようですが、今回の買い越し転でその構図が現実味を帯びてきたように思えます。
もし、これがダブルボトム完成でユーロ上昇と言うことになると、前段で書いたドル円は、しこったショートを回収に来る(＝ドル円としては下落)。と言う想定になるかと思われます。

CFTCで扱われる通貨全体(MXN除く)では、ロングが前週比 11.58%の増加で 317342枚(前週：284406枚)、ショートは前週比 -9.11%の減少で 171108枚(前週：188250枚)、この結果、売買比は買い越し継続。買い越し枚数は前週比 52.08%の大量増で 146234枚(前週：96156枚)と、先々週の減少を倍返しするかのような反転増となり、基調は買越し傾向であることが再認識されました。

個別に見ると対円・対フランで売り盛ん、対ポンドで買い盛ん、対ユーロでは売り買い共に盛んと言う構図となっております。
全般で見ると、先々週は年始最初の調整があったかのように売り買いともやや収束しながら売り多数(ドル買い戻し)と言った状況でしたが、先週はこれまでの買いは健在、売りに変化無し。と言った状態です。

■ 資料ダウンロード
『1/17集計-1/22公表のIMMポジション』
 → IMM_20110118.pdf をダウンロード

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