10月 24 2010
CFTC IMMポジション(10/23公表分)
日本時間 10/23午前に、10/19 NYクローズ時点で集計のCFTC IMMポジションが公表されました。
「円」 は、ロングが前週比 -5.9％の減少で 62554枚(前週：66463枚)、ショートは前週比 -8.1%の減少で 16698枚(前週：18178枚)、売買とも減少した結果、買い越しは前週比 -5.0%の減少となり 45856枚(前週：48285枚)へ減少しました。
QE2の実施観測、G20を控えての模様眺め、そして何よりも11月2，3，4日の米国中間選挙，FOMC開催と、基本はドル安ながらポジション調整や模様眺めが続くかと思われていましたが、10/19夕刻に突然、中国が0.25％の利上げを実施。一時81.91円まで上伸しましたが、NYクローズ時点では 81.56円まで押され、ここまでが今回のIMMポジションの数字となった訳です。
ところがその後は既定のドル安路線が再燃し、翌日のNY開始直後に「次回FOMCで5000億ドル程度の国債買い入れを決定」と言う情報が流れると、猛烈な売り攻勢から、一時80.84円と15年来安値を新値更新しましたが、
明けて10/20の東京時間、安値攻勢が80.98円を付けた瞬間、米WSJが報じたガイトナー財務長官記事をきっかけとし81.81円まで瞬間沸騰、しかしこれは本人の弁ではないと81.08円まで瞬間冷却の壮絶な行って来いとなり、その後はドル安路線を既定とするポジション調整に戻りましたが、火曜日水曜日を挟んでの週間最高値域/安値域を行って来いは次回のIMMポジションにどのような変化となって現れるか、興味深い物があります。
続いて「ユーロ」は、ロングが前週比 8.9%の増加で 74855枚(前週：68718枚)、ショートは前週比 3.3%の増加で 28107枚(前週：27207枚)、売買とも増加の結果、買い越しは前週比 12.6%の増加で 46748枚(前週：41511枚)となりました。
これは前週末のバーナンキ発言から盛り上がったユーロ高が、前段に書いた中国の利上げから急速な持ち高調整が行われた事も数字に影響していると思われますが、こちらも売買比・買い越し枚数とも年間最大級の水準のまま、米国QE2、中間選挙、FOMC待ちのポジション調整が行われている。と見て良いように思えます。
レートから見ると、10/15(金)のバーナンキ議長講演～米国指標発表時に1.4157の10ヶ月ぶり高値更新がありましたが、中国利上げの影響から、10/20朝には 1.3697の週間最安値まで下落と、大きな変動がありましたが、週末には1.3979円で引ける。と言ったように、ユーロ高は未だ健在と見て良いように思います。
CFTCで扱われる通貨全体では、ユーロで買い越しが進んだ以外はいずれも買い越しが減少傾向にあり、全体では前週比 12.6%の買い越し枚数減少になっています。
特に、スイスフランの買い越し減少が目立ちますが、次いでカナダドル、英国ポンド、豪ドル、NZドル、円が追いかけるといった形で、いずれも減少傾向にあり、ユーロ1本に絞ったのか全体傾向としてのドル高への復帰(反転)なのか、今後も目を離せません。
■ 資料ダウンロード
『10/23公表のIMMポジション』→ IMM_20101019.pdf をダウンロード
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10月 31 2010
CFTC IMMポジション(10/30公表分)
「円」 は、ロングが前週比 -2.0％の減少で 61305枚(前週：62554枚)、ショートは前週比 8.9%の増加で 18176枚(前週：16698枚)、この結果、買い越しは前週比 -5.9%の減少となり 43129枚(前週：45856枚)へと、3週連続の減少となりました。
買い越し枚数は減少を見せていてもQE2の実施観測は依然根強く、11月2，3，4日の 米国中間選挙，FOMC開催、加えて日銀が次回金融政策決定会合を11月4，5日に前倒しと、今後の方向性見極めのクライマックスが近づいている模様の中、ドル円相場では10/29(金)NYクローズ間際に 81.37円と15年来安値を新値更新することになってしまいました。
引け間際での新値更新だったため、その後の反応は週をまたぐこととなり、11月1日(月)からの新月度は当初から波乱が予想されます。
また、前段でも書いたように米国中間選挙・FOMC開催・日銀金融政策決定会合・ADP/ISM、そして本番雇用統計と休む暇もない1週間となりそうです。
レートから見ると10月25日(月)に1.4079を付けた後反転、そのまま下落を続け、10月27日(水)には週安値となる1.3733と、今回のIMMポジション集計時点を挟んで週高値と週安値があったことになり、今回のロング減ショート増もこの時点で相当数が消化された＝再びロング増か？と言う見方も出来るかと思います。
なお、ユーロの先週終値は1.3947と、再び1.4000を狙える位置に付けています。
10月5日集計で買い越し(ドル売り)大量増を見ましたが、その後３週連続しての減少していることを見ると、QE2期待がありながらもドル売りには歯止めがかかってきているようにも思えます。
ただし、繰り返しとなりますが米国中間選挙・FOMC開催・日銀金融政策決定会合・ADP/ISM、そして本番雇用統計の怒濤の1週間を経過しないことには、予断を許せない状況にあることは変わりません。
■ 資料ダウンロード
『10/30公表のIMMポジション』→ IMM_20101026.pdf をダウンロード
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By najirane • IMMポジション • Tags: 米商品先物取引委員会 通貨先物 取組 IMMポジション CFTC CME ドル 投機筋 仮需 実需 円 ユーロ 売り越し 買い越し 円高 円安 日銀 金利 FOMC ADP ISM 雇用統計 欧州 ギリシャ 総選挙 QE3 緩和 緊縮