1月 16 2011
CFTC IMMポジション(1/11集計-1/15公表分)
1/11 NYクローズ時点集計の米商品先物取引委員会(CFTC) IMM通貨先物取組(IMMポジション)が日本時間1/15朝、公表されました。
「円」 ロングは前週比 -33.4%の減少で 43884枚(前週:65924枚)、「円」ショートは前週比 -28.7%の減少で 19148枚(前週:26859枚)、前週での増加分を打ち消すように両者減少した結果、売買比では買い越し継続。買い越し枚数は前週比 -36.7%の減少となり 24736枚(前週:39065枚)となりました。
ロングは増減を不規則に繰り返しているようですが、ショートだけ見た場合、前週1/4集計では32.3%の反転増加を見せましたが、今回それを打ち消しているだけではなく、前々週12/28から見て実質5.7%の減少となっており、枚数的にも昨年11/9以来9週間ぶりに2万枚を切る形で、年末年始調整を受けても減少継続と言えるのではないでしょうか。
レー ト変位では、前火曜→前金曜終値では82.03円→83.02円と円安、前金曜→今火曜終値では83.02円→83.20円と円安、今火曜→今金曜では 83.20円 →82.94円と円高、2週通算の前火曜→今金曜では82.03円→82.94円で円安と、ドル円レートで言えば約1円の買い戻しとなりました。
先週もジェットコースターのような大きな変動がありながら結局はもみ合いレンジとなりましたが、年末年始のポジション調整にそろそろ決着を付け明確な方向性が欲しいものです。
「ユーロ」ロングは前週比 14.2%の増加で 42359枚(前週:37102枚)、「ユーロ」ショートは前週比 42.8%の増加で 87541枚(前週:61303枚)、この結果、売買比は売り越し継続。売り越し枚数は前週比 86.7%の大量増で 45182枚(前週:24201枚)と、昨年前半の水準に迫ろうとしています。
レー ト変位では、前火曜→前金曜終値では1.3301→1.2916とユーロ安、前金曜→今火曜終値では1.2916→1.2975とユーロ高、今火曜→今金曜では 1.2975→1.3375とユーロ高、2週通算の前火曜→今金曜では 1.3301→1.3375と、前週とは逆に大きく売られた後大きく買い戻された推移となっております。
昨年11月末~12月初頭にも同じように大きく下げて大きく買い戻しという値動きがありましたが、当時のロング枚数と今回のロング枚数はほぼ同レベルながら、ショート枚数は倍増しています。またこの騰がり方もいささか急激に過ぎる感がありますし、EU首脳は掩護射撃発言していますが変わらないユーロ不安からもう一回調整下げ、もしくは調整に長引くような形になるのではないでしょうか?
CFTCで扱われる通貨全体(MXN除く)では、ロングが前週比 -7.25%の減少で 284406枚(前週:306646枚)、ショートは前週比 3.84%の増加で 188250枚(前週:181291枚)、この結果、売買比は買い越し継続。買い越し枚数は前週比 -23.29%の減少で 95156枚(前週:125355枚)と、こちらも年末年始相場の調整を受けながら結果的に直近5週間では最小の買い越し枚数となっています。
個別に見ると対円・対豪ドル・対フランで売り買いとも(減少方向に)盛ん、対ユーロで(増加方向に)盛んと言う以外はほぼ売り買い均衡の横這い状態。
全般で見ると、年始最初の集計では売り買いとも拡大した状態でしたが、それがやや収束しながら買い越し側に移動と言った状態です。
■ 資料ダウンロード
『1/11集計-1/15公表のIMMポジション』
→ IMM_20110111.pdf をダウンロード
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1月 16 2011
先週(1/10~1/14)の為替動向
■米国株式市場 = 上昇
■原油先物市場 = 上昇
■NY金先物市場 = 前半上昇・後半下落
■ドル円 = もみ合い
■ユーロドル = 上昇
■ユーロ円 = 上昇
先々週はドル高円高、金ユーロ安でしたが、先週は様相逆転、ドル安円安、欧州通貨高でした。
【週前半】東京は祝日の薄商いの中方向感無く推移、NY時間に入り、米債利回りやダウの低下に伴いドル売り円買いが進み、一時82.67円まで。
しかしそれ以上の突っ込みもなく低空飛行維持。
火曜日に野田財務相がユーロ債購入予定発言をするとクロス円が上昇、ドル円も連れ高し83円台を回復。火曜から3連戦となる米債入札は初日堅調から利回り上昇に陰りが見えると83.20円付近まで押される。
入札結果後利回りは乱高下、82.80円付近で様子見に。
【週後半】指標てんこ盛りの最終日、中国株の軟調からクロス円全体が低迷、ドル円も連れ安から一時82.48円。
ロンドン時間での反発を経てNY時間帯を迎える。小売売上高やミシガン大学消費者景気信頼感指数は予想より弱い結果になると82円50銭付近まで下落、ダウ堅調などを背景に米国債利回りが反発に転じるとドルの買い戻しが促され、一時83円06銭まで上昇。その後小さな調整が続き、一週間を終える。
■先週の材料(キーワード)
・米国の景気回復期待/・米国の経済指標と国債入札
■今週の材料(キーワード)
・方向感の勢い余って暴走(高騰・暴落)も
・米経済指標と企業決算状況
・ユーロ圏の債務問題/・中国の経済政策
・1/17(月) NY市況休場(キング牧師誕生日)
■週足デマーク指標/フィボナッチゾーン
(Demark Range Projection / Fibonacci Zone)
TD Range Projection
USD/JPY Lower: 82.08 / Upper: 83.24
EUR/JPY Lower:109.68 / Upper:110.80
EUR/USD Lower:1.3123 / Upper:1.3708
GBP/JPY Lower:129.91 / Upper:133.56
GBP/USD Lower:1.5667 / Upper:1.6081
Fibonacci Zone USD/JPY
R2 84.11 ~ 84.56 / R1 83.53 ~ 83.67
S1 82.24 ~ 82.37 / S2 81.35 ~ 81.79
Fibonacci Zone EUR/USD
R2 1.3819 ~ 1.4042 / R1 1.3527 ~ 1.3596
S1 1.2872 ~ 1.2942 / S2 1.2426 ~ 1.2649
■資料ダウンロード(以下がひとつのファイルにとりまとめてあります。)
『先週(01/10~01/14)の為替動向』
→ 2011_0114.pdf をダウンロード
◎先週の主要8相場チャート
◎先週限のドル円/ユーロドル日足1年分
◎先週の4本値と今週のPivot
◎週間為替リポート保存版PDF
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By najirane • 為替動向と予想 • Tags: デマーク指標 Demark Range Projection Fibonacci Zone ユーロドル ドル円 クロス円 原油 為替 株式 米国 指標 ダウ 介入 日銀 金融緩和 FRB ECB QE2 QE3 FOMC バーナンキ 出口戦略 ギリシャ イタリア スペイン 緊縮財政 雇用統計