2/1 NYクローズ時点集計の米商品先物取引委員会(CFTC) IMM通貨先物取組(IMMポジション)が日本時間2/5朝、公表されました。

「円」 ロングは前週比 -3.4%の減少で 52648枚(前週：54495枚)、「円」ショートは前週比 -5.0%の減少で 21167枚(前週：22277枚)、共に減少した結果、売買比では買い越し継続。買い越し枚数は前週比 -2.3%の減少となり 31481枚(前週：32218枚)となりました。

レー ト変位では、前火曜→前金曜終値では82.20円→82.10円と円高、前金曜→今火曜終値では82.10円→81.31円と円高、今火曜→今金曜では 81.31円 →82.17円と円安、2週通算の前火曜→今金曜では82.20円→82.17円で円高と、今回のIMM集計後にドル買い戻しがありましたが、総じて円高方向といった様相です。

先々週来、しこっている(ドル円の)売りについて書いてますが、先週末の雇用統計時の戻しを割り引いて考えれば、先週来の淡々とした消化が継続しているかのようです。
月初の重要指標週間を終え今週からはより景況感が相場に反映されてくることになるかと思いますが、日本の国債格下げは一時的な物だったような観があるとはいえ、長期化が想定されるエジプト及び近隣諸国への飛び火懸念は根強くバイアスとなって残ると思います。はっきりとした景況感の具現が待たれますね。

「ユーロ」ロングは前週比 9.4%の増加で 80381枚(前週：73488枚)、「ユーロ」ショートは前週比 -20.0%の減少で 40447枚(前週：50587枚)、この結果、売買比は買い越し増加。買い越し枚数は前週比 74.4%の増加で 39934枚(前週：22901枚)と、昨年9月末の状況に酷似してきました。

レー ト変位では、前火曜→前金曜終値では1.3689→1.3613とユーロ安、前金曜→今火曜終値では1.3613→1.3833とユーロ高、今火曜→今金曜では 1.3833→1.3585とユーロ安、2週通算の前火曜→今金曜では 1.3689→1.3585とユーロ安となっており、集計時点での枚数では前項に書いたように先年9月末を踏襲捨ているようですが、集計後に大きく売られていることを考えると、振り出しに戻ったような形なのかな？とも思えます。

先週、ただ、先週1.3750台を付けた時点で頭打ちになったようにも見えますし、前段でも書いたエジプト状勢の悪化や米国指標によって、週末に作った約１００ポイントの下落が再度の上昇を見せる押し目なのか反落の兆しなのかまったく予断を許さない状況と思います。などと書きましたが、一旦は押し目として機能をし、最後の一花で反落。という形に出た様相です。
レートの上昇下降と集計タイミングから勘案すると、どうやらほとんどが決済され、振り出しに戻っていると言うことが出来るかと思います。

CFTCで扱われる通貨全体(MXN除く)では、ロングが前週比 11.15%の増加で 348402枚(前週：313453枚)、ショートは前週比 -11.59%の減少で 139726枚(前週：158048枚)、この結果、売買比は買い越し継続。買い越し枚数は前週比 34.28%の増加で 208676枚(前週：155405枚)と、一層買い越し側にシフトしている様相如実です。

個別に見ると対ポンド・対豪ドル・対フランで買い増加、対フラン以外では軒並み売り減、また、対ユーロ・対ポンド・対豪ドル・対フランで買い越し幅増顕著と、円が蚊帳の外に置かれつつある状況は内心安心できるものがありますが、欧州通貨全般が買い越し増ということは、やはり今般チュニジアから飛び火したエジプト状勢が、他の周辺諸国にも再度飛び火しつつある状況を鑑み、産油国を筆頭とした外国からのリバトリや、自国債券売りの影響が出ているのかと言ったところです。

■ 資料ダウンロード
『2/1集計-2/5公表のIMMポジション』
 → IMM_20110201.pdf をダウンロード

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1/25 NYクローズ時点集計の米商品先物取引委員会(CFTC) IMM通貨先物取組(IMMポジション)が日本時間1/29朝、公表されました。

「円」 ロングは前週比 17.8%の増加で 54495枚(前週：46258枚)、「円」ショートは前週比 -13.4%の減少で 22277枚(前週：25729枚)、ロング増/ショート減となった結果、売買比 では買い越し継続。買い越し枚数は前週比 56.9%の増加となり 32218枚(前週：20529枚)となりました。

レー ト変位では、前火曜→前金曜終値では82.61円→82.58円と円高、前金曜→今火曜終値では82.58円→82.20円と円高、今火曜→今金曜では 82.20円 →82.10円と円高、2週通算の前火曜→今金曜では82.61円→82.10円で円高と、どこをとっても一貫して円高傾向となっています。

先週、枚数とレートを勘案した場合、しこっている(ドル円の)売りがどうなるのか？つまり狩るのか狩られるのかが、今週の焦点となってくると思います。と書きましたが、淡々と消化されつつあるような状況とも見えますし、今回の集計以降降って沸いたエジプト問題の悪化や日本国債の格付け引き下げがどのような形となって現れるか、また今週は月初の米国重大指標ウィークであることからも、先週以上の大きな波乱が予想されます。

「ユーロ」ロングは前週比 9.2%の増加で 73488枚(前週：67309枚)、「ユーロ」ショートは前週比 -20.0%の減少で 50587枚(前週：63200枚)、この結果、売買比は買い越し増加。買い越し枚数は前週比 457.3%の大量増で 22901枚(前週：4109枚)と、昨年9月頃の様相踏襲を思わせるような形になってきました。

レー ト変位では、前火曜→前金曜終値では1.3349→1.3615とユーロ高、前金曜→今火曜終値では1.3615→1.3689とユーロ高、今火曜→今金曜では 1.3689→1.3613とユーロ高、2週通算の前火曜→今金曜では 1.3379→1.3613と一貫してユーロ高となっており、前々週での反転上昇はクライマックスを迎えたような形で、年初から1/9まで下落した分を完全に取り返して更に倍返ししたような形になりました。

先週、日足的に見ると昨年11/末と本年1/9の安値でダブルボトムを形成しているかのようですが、今回の買い越し転でその構図が現実味を帯びてきたように思えます。と書きましたが、その予想が現実となった形です。
ただ、先週1.3750台を付けた時点で頭打ちになったようにも見えますし、前段でも書いたエジプト状勢の悪化や米国指標によって、週末に作った約１００ポイントの下落が再度の上昇を見せる押し目なのか反落の兆しなのかまったく予断を許さない状況と思います。

CFTCで扱われる通貨全体(MXN除く)では、ロングが前週比 -1.23%の微減で 313453枚(前週：317342枚)、ショートは前週比 -7.63%の減少で 158048枚(前週：171108枚)、この結果、売買比は買い越し継続。買い越し枚数は前週比 6.27%の増加で 155405枚(前週：146234枚)と、全ポジションの2/3はロング、1/3はショートととてもはっきりした売買比になっています。

個別に見ると対円・対ユーロ・対ポンドで買い増加、対豪ドルで売り増加、対円・対豪ドル・対加ドルでの売買比ではロング比率が6割越えと言った構図となっております。
全般で見ると、年始調整で変化を見せるかと思った状況はダマシのようなもので、変わらずロング側にシフトし、買い越しの増加は止まらない。という状況です。

しかしこれもまた今般チュニジアから飛び火したエジプト状勢が、他の周辺諸国にも再度飛び火しつつある状況ですので事と次第に依っては相当に大きな変化が起こるかも知れません。

■ 資料ダウンロード
『1/25集計-1/29公表のIMMポジション』
 → IMM_20110125.pdf をダウンロード

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