ガイトナー

「円」は、ロングが前週比
20.8％増で 62476枚、ショートは前週比
1.1%の微増で 24550枚、結果、売り越しは前週の -27427枚から -37926枚へと、更に買い越し増になりました。

為替レートの方もこれを反映してはおりますが、少々興味深い変動があります。ドル円においてIMMポジションの報告日である火曜日終値では前週88.54円→87.55円と、約1円の下落があり円ロング増を裏付けた数字ですが、公開日である金曜日では前週87.74円
→88.58円と逆に上昇しています。

どのくらいのレート時に建てられた玉かは定かではないとしても、IMMデータ集計時～週末までの間に、損切りを含むポジション決済/解消があったことが球数とレート変動から見て取れます。

※本ブログで採用しているIMMポジションのグラフは他所の物と違い、IMMポジションの集計日/発表日双方の終値を参考レートとして表示しています。
これにより、過去の時点における結果でしかなかった数値に経時変化要素を与え、指標数字のダマシに引っかからないことを狙っています。

とは言っても、この円ロングの買い越し枚数はこの半年間最大だった 3月2日の35000枚強を超え最大値に達しました。
この後、買い越し記録を更新するか、それともここで反転するかですが、先週中頃から取りざたし始められた米国企業の決算予想はかなりの好感を持って迎えられていることから、ロングショートが交錯し共に建玉数が増加するのではないでしょうか。
しかしこの場合、何かのきっかけでどちらかの方向に大きく動く懸念も増加することになりますので注視が必要ですね。

続いて「ユーロ」は、ロングが前週比
29.9増で 56316枚、ショートは前週比
-18.6%減で 95225枚、結果、売り越しは前週の 73670枚から
38909枚へとほぼ半減しています。

先週末に1.2500台への復帰を果たした後、今週に入り1.2600台へ復帰したように、市場はリスクオンに傾倒し始めユーロ売り構成が沈静化してきたと言うことでしょうか。

全体の傾向ですが、雇用統計を始めとする米国の各種指標が予想を裏切る低数字だったことから週初ではリスク回避傾向が目立ちましたが、週中頃からささやかれ始めた企業決算予想は交換される物が多く、市場はリスクオンへと傾きつつあるように思えます。
また、雇用統計を始めとする指標が作った沈滞ムードとＷカップによる閑散化から必要以上に悲観が誇張されていたような雰囲気もあります。
先週中頃にダウは10000ドル台に復帰しましたが、この後米国企業の決算数値が明らかになってきて更なるダウ上昇を後押しするなら、市場は一気にリスクオンになる事になると思います。
しかし、決算数値もさえない物となってしまった場合は、懸念されている二番底もあり得る話であり、ここが景気の分岐点と言えるかも知れません。
 
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「円」は、ロングが前週比
76.8％の大量増で 51721枚、ショートは前週比
-5.2%の微減で 24294枚、結果、売り越しは前週の -3630枚から -27427枚へと、大幅な買い越し増になりました。

為替レートの方もこれを反映し、ドル円はIMMポジションの報告日である火曜日では90.54円→88.54円、公開日である金曜日では89.21円→87.74円と週の終値ベースで2円近く下落しました。

さて、このロング枚数、買い越し枚数はこの半年間で見ると、最大となった3/2には及ばないまでもほぼ同レベルの最高水準にあります。
この後、買い越し記録を更新するかそれともここで反転するかは米国の景気動向、ダウ次第というところですが、雇用統計が悪くはあっても悲惨な状況ではなかったため、奈落の底へ落ちるというイメージは回避され悪くてじり安、良くて停滞。と言うところではないでしょうか。

続いて「ユーロ」は、ロングが前週比
5.2%増で 43357枚、ショートは前週比
4.5%の増で 117027枚、結果、売り越しは前週の 70974枚から
73670枚へと増加しています。

ロング/ショートとも増えてはいてもはいてもそれほどではないのに為替レートでは一時パリテイ(1?＝1$)
を狙うかのような安値攻撃から、1.2500台への反発を果たしたのは、大量の円買いドル売りの漁父の利を利を得たかのような形でしょうか。

全体の傾向ですが、先週も書いたように投機対象としてのユーロはとりあえず大きな問題が片付き仕掛けどころがあまりないのに対し、円は人民元との連動傾向や米国経済の長期停滞からドル安円高という形での上昇が期待され、長期ポジションの仕込み状態にあるのかな？と言った雰囲気です。

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「円」は、ロングが前週比
25.5％増で 29257枚、ショートは前週比
-5.0%の微減で 25627枚、結果、売り越しは前週の 3680枚から -3630枚へと、先週の予想通り買い越しに転じました。

為替レートの方もこれを反映し、6月初旬からユーロ円の110円台やオージー円の78円台等、クロス円は軒並み軟化していた中、最後まで粘っていたドル円もついに週の終値で3ヶ月半ぶりに89円台へ下落しました。

年初来のドル円下値域では、2月後半で週終値で88円台まで下落しましたが、今回の軟化(更なる円ロング増)はどのくらいまで進むのか気になります。

続いて「ユーロ」は、ロングが前週比
-17.2の大幅減で 41013枚、ショートは前週比
0.1%の微増で 111987枚、結果、売り越しは前週の 62360枚から 70974枚へと増加していますが、先週のショート大量減、今週のロング大量減と言う動きを見ると、先週から今週にかけて、前半はショートポジションの手仕舞い、後半はロングポジションの手仕舞いがあったかのような印象です。

一時はパリテイ(1?＝1$)を狙うかのような印象でしたが、1.2000がかなり底堅くあり、短期的には仕掛けどころ満載でも長期的には手控えられているかのような雰囲気です。

■資料ダウンロード

『6/25公表のIMMポジション』→
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「円」は、ロングが前週比
-18.3％減で 23304枚、ショートは前週比
-34.3%の大幅減で 26987枚、結果売り越しは前週の 12547枚から 3680枚へと、先週の反転はなんだったの？と言うほどの減少です。
来週は買い越しに反転してもおかしくないような雰囲気です。

ロングショート共に減少している＝売買そのものが減少している訳ですが、円ショートの大幅減はこの下の書くようにユーロロングへ移動している。と考えると多少はつじつまが合うような感じですが、他金融資産への移動を含め相場の方向性が転換する調整の時期なのかな？と考える方が自然に思えます。

続いて「ユーロ」は、ロングが前週比
7.8％増で 49526枚、ショートは前週比
-29.1%の大幅減で 111886枚、結果売り越しは前週の 111945枚から 62360枚へと、こちらも半減に近い激減です。

ユーロの1.2000割れは通算で5営業日ときわめて短時間でしたが、こちらもどうやらロングへの転換時期なのかな？という感じですね。

と言うことで、数字とグラフだけを見る限り、円の売買は縮小傾向にありユーロはロングに傾きつつある。と言う流れが連想されます。

IMM
ポジション資料PDF→
IMM_20100615.pdfをダウンロード
※初稿アップの際に資料を付け忘れました。

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