米商品先物取引委員会 通貨先物 取組 IMMポジション CFTC CME ドル 投機筋 仮需 実需 円 ユーロ 売り越し 買い越し 円高 円安 日銀 金利 FOMC ADP ISM 雇用統計 欧州 ギリシャ 総選挙 QE3 緩和 緊縮

2/15 NYクローズ時点集計の米商品先物取引委員会(CFTC) IMM通貨先物取組(IMMポジション)が日本時間2/19朝、公表されました。

「円」 ロングは前週比 -56.9%の減少で 24389枚(前週：56607枚)、「円」ショートは前週比 116%の増加で 42937枚(前週：19876枚)。この結果、売買比では昨年6/15以来35週ぶりに売り越しに転換、売り越し枚数は前週比 150.5%の増加となり 18548枚(前週：-36731枚)、売買計は前週比 -12.0%の減少で 67326枚(前週：76483枚)となりました。

レー ト変位では、前火曜→前金曜終値では82.28円→83.44円と円安、前金曜→今火曜終値では83.44円→83.72円と円安、今火曜→今金曜では 83.72円 →83.18円と円高、2週通算の前火曜→今金曜では82.28円→83.18円で円安と、1週間半を経て急騰した後、半値戻しという形になっております。

先週、>>それにしても先週後半の騰がり方は急激とも思われますので、今週の数字を注視したく思います。<< と書きましたが、その予感は的中。何と35週ぶりの売り越し反転という答えが待っていました。おそらくは83円を超えた時点で多量の円ロング解消が生じ、新たな円ショートが構築されたのではないでしょうか？そして、現在ドル円レートとしては半値戻し状態にあるわけですが、これを単に押し目と見て更なる円ショート積み増し(円ショート継続)となるのか、一時的なアンバランスだけでにわか円ショートの一気刈り取りが起こるのか、また、週明け米加市場休場の隙間をついた陽動が見られるのか、今週前半はひとつの山場ですね。

「ユーロ」ロングは前週比 -13.8%の減少で 63395枚(前週：73502枚)、「ユーロ」ショートは前週比 -20.2%の減少で 30931枚(前週：38768枚)、この結果、売買比は買い越し増加。買い越し枚数は前週比 -6.5%の減少で 32464枚(前週：34734枚)、売買計は -1.0%の減少で 94326枚(前週：112270枚)と、こちらも前5週の流れを見ると買い越しの押し目(?)といった状況です。

レー ト変位では、前火曜→前金曜終値では1.3629→1.3550とユーロ安、前金曜→今火曜終値では1.3550→1.3487とユーロ安、今火曜→今金曜では 1.3487→1.3693とユーロ高、2週通算の前火曜→今金曜では 1.3629→1.3693とユーロ高となっており、この状況を考えると先週月曜ににここ直近の最安値=1.3428を作った際にロングショートとも手仕舞いが行われ、先週火曜以降に新規ロングが増えつつある状況のようにも思えます。

が、1/27，2/9，そして先週末の高値をつなぐレジスタンスが効いたなら、ここでもう一回ショートの巻き返しもあり得ると思います。と同時に、1/27起点ではなく2/1起点のレジスタンスであると考えれば、先週末高値は上方向ブレイクと言うことになるので、更なるロング積み増しもまたあり得ますね。こちらも状況注視です。

CFTCで扱われる通貨全体(MXN除く)では、ロングが前週比 -10.86%の減少で 340019枚(前週：381443枚)、ショートは前週比 -25.27%の減少で 115599枚(前週：154696枚)、この結果、売買比は買い越し継続。買い越し枚数は前週比 -1.03%の減少で 224420枚(前週：226747枚)、売買計では前週比 -17.67%の減少で 455618枚(前週：536139枚)と、ロングショート双方が減少しながら売り越し数はほとんど変化無しという状況から、前週にロングショートともに増加した分がそのままごっそり消化されたのではないかという感じですね。

個別に見ると対ポンドでロング勝ちした結果全売買数が増加した以外は、対円でショート増、対加ドルでロング増以外は他の通貨全てがロングショート共に減少しております。

2月初旬の米国指標に景気高揚感が芽生え、エジプト及び近隣諸国が抱える問題が水を差し、そうこうしているうちにユーロ不調和、中国が利上げと、次から次へ不安要素は消えることなく次から次に出ては消えていき、本邦においては年度末のリパトリも視野に入ってくるような時期となり、何がどっちに動いても不思議ではないような状況にあります。また、前週での売買とも増加も先週での売買とも減少も結局は行って来いのような変化と言えますので、先週と前週の数字変化を元に考えるのは少し危険があるように思えます。5週ほど通してみれば、やはり全体としては少しずつ買い越し側にシフトしていっているのではないか？と言う見方は出来ますが…。

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『2/15集計-2/19公表のIMMポジション』
 → IMM_20110215.pdf をダウンロード

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2/8 NYクローズ時点集計の米商品先物取引委員会(CFTC) IMM通貨先物取組(IMMポジション)が日本時間2/12朝、公表されました。

「円」 ロングは前週比 7.5%の増加で 56607枚(前週：52648枚)、「円」ショートは前週比 -6.1%の減少で 19876枚(前週：21167枚)。この結果、売買比では買い越し継続、買い越し枚数は前週比 16.7%の増加となり 36731枚(前週：31481枚)、売買計は前週比 3.6%の増加で 76483枚(前週：73815枚)となりました。

レー ト変位では、前火曜→前金曜終値では81.31円→82.17円と円安、前金曜→今火曜終値では82.17円→82.28円と円安、今火曜→今金曜では 82.28円 →83.44円と円安、2週通算の前火曜→今金曜では81.31円→83.44円で円高と、一貫して円高傾向となり1週間半で約2円の円安となっております。

先週は82円台でスタートしたものの火曜日に一旦は81円台に突っ込み、しこっていた売りポジションの解消かと思われましたが、突っ込みもそこまで。木曜日に発表の新規失業保険申請件数/継続受給者数が好感され、(しこっていた売りポジションと思われる)ストップロスを巻き込み、あれよあれよという間に83円台まで上昇、金曜日に発表のミシガンも微増ながら先行き不安感を和らげる結果となりました。
また、懸念の続いたエジプト問題もムバラク大統領の辞任により一応の決着を見た。と懸念材料が少しずつ消化されている状況ですが、それにしても先週後半の騰がり方は急激とも思われますので、今週の数字を注視したく思います。

「ユーロ」ロングは前週比 -8.6%の減少で 73502枚(前週：80381枚)、「ユーロ」ショートは前週比 -4.2%の減少で 38768枚(前週：40447枚)、この結果、売買比は買い越し増加。買い越し枚数は前週比 -13.0%の減少で 34734枚(前週：39934枚)、売買計は -7.1%の減少で 112270枚(前週：120828枚)と、増加の一途か？(昨年9月末の再来か？)と思われた状況からちょっとトーンダウンといった状況です。

レー ト変位では、前火曜→前金曜終値では1.3833→1.3585とユーロ安、前金曜→今火曜終値では1.3585→1.3629とユーロ高、今火曜→今金曜では 1.3629→1.3550とユーロ安、2週通算の前火曜→今金曜では 1.3833→1.3550とユーロ安となっており、こちらもロング枚数の減少が響きレートを下げる結果となっております。

エジプトは一応の決着を見ましたが、チュニジアやアルジェリア、イランといった近隣諸国への飛び火懸念や、エジプトが一足先に一応の決着を見た事で近隣諸国の欲求不満は一層高まるのではないか？といった懸念の再燃。また、ウェーバー独連銀総裁がＥＣＢ総裁選から離脱を表明した件や、ＮＹＳＥとドイツ取引所の統合と、またもドイツの一人勝ちからユーロ圏内の不協和音再燃が嫌気された結果ではないかと思えます。

CFTCで扱われる通貨全体(MXN除く)では、ロングが前週比 9.48%の増加で 381443枚(前週：348402枚)、ショートは前週比 10.71%の増加で 154696枚(前週：139726枚)、この結果、売買比は買い越し継続。買い越し枚数は前週比 8.66%の増加で 226747枚(前週：208676枚)、売買計では前週比 8.95%の増加で 536139枚(前週：488128枚)と、一層売買増加かつ買い越し側にシフトしている状況です。

個別に見ると対豪ドル・対加ドルで売買盛ん、対フランで若干ショート優勢、以外は概ね前週を踏襲しているような形です、加ドルや豪ドルといった資源国通貨の売買が盛んな割にはユーロがさほど売買されていないどころか、かえって売買が減少している事に少しおかしな感じを受けますが、前段で述べたような状況から、回避の回避で資源国通貨のみが取引対象となったのかもしてません。こちらも今週以降の状況を注視して見極めたいと思います。

■ 資料ダウンロード
『2/8集計-2/12公表のIMMポジション』
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2/1 NYクローズ時点集計の米商品先物取引委員会(CFTC) IMM通貨先物取組(IMMポジション)が日本時間2/5朝、公表されました。

「円」 ロングは前週比 -3.4%の減少で 52648枚(前週：54495枚)、「円」ショートは前週比 -5.0%の減少で 21167枚(前週：22277枚)、共に減少した結果、売買比では買い越し継続。買い越し枚数は前週比 -2.3%の減少となり 31481枚(前週：32218枚)となりました。

レー ト変位では、前火曜→前金曜終値では82.20円→82.10円と円高、前金曜→今火曜終値では82.10円→81.31円と円高、今火曜→今金曜では 81.31円 →82.17円と円安、2週通算の前火曜→今金曜では82.20円→82.17円で円高と、今回のIMM集計後にドル買い戻しがありましたが、総じて円高方向といった様相です。

先々週来、しこっている(ドル円の)売りについて書いてますが、先週末の雇用統計時の戻しを割り引いて考えれば、先週来の淡々とした消化が継続しているかのようです。
月初の重要指標週間を終え今週からはより景況感が相場に反映されてくることになるかと思いますが、日本の国債格下げは一時的な物だったような観があるとはいえ、長期化が想定されるエジプト及び近隣諸国への飛び火懸念は根強くバイアスとなって残ると思います。はっきりとした景況感の具現が待たれますね。

「ユーロ」ロングは前週比 9.4%の増加で 80381枚(前週：73488枚)、「ユーロ」ショートは前週比 -20.0%の減少で 40447枚(前週：50587枚)、この結果、売買比は買い越し増加。買い越し枚数は前週比 74.4%の増加で 39934枚(前週：22901枚)と、昨年9月末の状況に酷似してきました。

レー ト変位では、前火曜→前金曜終値では1.3689→1.3613とユーロ安、前金曜→今火曜終値では1.3613→1.3833とユーロ高、今火曜→今金曜では 1.3833→1.3585とユーロ安、2週通算の前火曜→今金曜では 1.3689→1.3585とユーロ安となっており、集計時点での枚数では前項に書いたように先年9月末を踏襲捨ているようですが、集計後に大きく売られていることを考えると、振り出しに戻ったような形なのかな？とも思えます。

先週、ただ、先週1.3750台を付けた時点で頭打ちになったようにも見えますし、前段でも書いたエジプト状勢の悪化や米国指標によって、週末に作った約１００ポイントの下落が再度の上昇を見せる押し目なのか反落の兆しなのかまったく予断を許さない状況と思います。などと書きましたが、一旦は押し目として機能をし、最後の一花で反落。という形に出た様相です。
レートの上昇下降と集計タイミングから勘案すると、どうやらほとんどが決済され、振り出しに戻っていると言うことが出来るかと思います。

CFTCで扱われる通貨全体(MXN除く)では、ロングが前週比 11.15%の増加で 348402枚(前週：313453枚)、ショートは前週比 -11.59%の減少で 139726枚(前週：158048枚)、この結果、売買比は買い越し継続。買い越し枚数は前週比 34.28%の増加で 208676枚(前週：155405枚)と、一層買い越し側にシフトしている様相如実です。

個別に見ると対ポンド・対豪ドル・対フランで買い増加、対フラン以外では軒並み売り減、また、対ユーロ・対ポンド・対豪ドル・対フランで買い越し幅増顕著と、円が蚊帳の外に置かれつつある状況は内心安心できるものがありますが、欧州通貨全般が買い越し増ということは、やはり今般チュニジアから飛び火したエジプト状勢が、他の周辺諸国にも再度飛び火しつつある状況を鑑み、産油国を筆頭とした外国からのリバトリや、自国債券売りの影響が出ているのかと言ったところです。

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『2/1集計-2/5公表のIMMポジション』
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1/25 NYクローズ時点集計の米商品先物取引委員会(CFTC) IMM通貨先物取組(IMMポジション)が日本時間1/29朝、公表されました。

「円」 ロングは前週比 17.8%の増加で 54495枚(前週：46258枚)、「円」ショートは前週比 -13.4%の減少で 22277枚(前週：25729枚)、ロング増/ショート減となった結果、売買比 では買い越し継続。買い越し枚数は前週比 56.9%の増加となり 32218枚(前週：20529枚)となりました。

レー ト変位では、前火曜→前金曜終値では82.61円→82.58円と円高、前金曜→今火曜終値では82.58円→82.20円と円高、今火曜→今金曜では 82.20円 →82.10円と円高、2週通算の前火曜→今金曜では82.61円→82.10円で円高と、どこをとっても一貫して円高傾向となっています。

先週、枚数とレートを勘案した場合、しこっている(ドル円の)売りがどうなるのか？つまり狩るのか狩られるのかが、今週の焦点となってくると思います。と書きましたが、淡々と消化されつつあるような状況とも見えますし、今回の集計以降降って沸いたエジプト問題の悪化や日本国債の格付け引き下げがどのような形となって現れるか、また今週は月初の米国重大指標ウィークであることからも、先週以上の大きな波乱が予想されます。

「ユーロ」ロングは前週比 9.2%の増加で 73488枚(前週：67309枚)、「ユーロ」ショートは前週比 -20.0%の減少で 50587枚(前週：63200枚)、この結果、売買比は買い越し増加。買い越し枚数は前週比 457.3%の大量増で 22901枚(前週：4109枚)と、昨年9月頃の様相踏襲を思わせるような形になってきました。

レー ト変位では、前火曜→前金曜終値では1.3349→1.3615とユーロ高、前金曜→今火曜終値では1.3615→1.3689とユーロ高、今火曜→今金曜では 1.3689→1.3613とユーロ高、2週通算の前火曜→今金曜では 1.3379→1.3613と一貫してユーロ高となっており、前々週での反転上昇はクライマックスを迎えたような形で、年初から1/9まで下落した分を完全に取り返して更に倍返ししたような形になりました。

先週、日足的に見ると昨年11/末と本年1/9の安値でダブルボトムを形成しているかのようですが、今回の買い越し転でその構図が現実味を帯びてきたように思えます。と書きましたが、その予想が現実となった形です。
ただ、先週1.3750台を付けた時点で頭打ちになったようにも見えますし、前段でも書いたエジプト状勢の悪化や米国指標によって、週末に作った約１００ポイントの下落が再度の上昇を見せる押し目なのか反落の兆しなのかまったく予断を許さない状況と思います。

CFTCで扱われる通貨全体(MXN除く)では、ロングが前週比 -1.23%の微減で 313453枚(前週：317342枚)、ショートは前週比 -7.63%の減少で 158048枚(前週：171108枚)、この結果、売買比は買い越し継続。買い越し枚数は前週比 6.27%の増加で 155405枚(前週：146234枚)と、全ポジションの2/3はロング、1/3はショートととてもはっきりした売買比になっています。

個別に見ると対円・対ユーロ・対ポンドで買い増加、対豪ドルで売り増加、対円・対豪ドル・対加ドルでの売買比ではロング比率が6割越えと言った構図となっております。
全般で見ると、年始調整で変化を見せるかと思った状況はダマシのようなもので、変わらずロング側にシフトし、買い越しの増加は止まらない。という状況です。

しかしこれもまた今般チュニジアから飛び火したエジプト状勢が、他の周辺諸国にも再度飛び火しつつある状況ですので事と次第に依っては相当に大きな変化が起こるかも知れません。

■ 資料ダウンロード
『1/25集計-1/29公表のIMMポジション』
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