1月 30 2011
先週(1/24~1/28)の為替動向
■米国株式市場 = もみ合い(上昇基調)
■原油先物市場 = 下落(週末急騰)
■NY金先物市場 = もみ合い
■ドル円 = もみ合い(下落基調)
■ユーロドル = 上昇(週末急落)
■ユーロ円 = 上昇(週末流落)
先々週は週中盤まではFOMC睨みのレンジでしたが、週後半にS&Pによる日本国債の格付け引き下げ、エジプト政情不和によるデモと近隣への飛び火警戒から急騰と急落が交錯する波乱相場となりました。
【週前半】ロシアの自爆テロに伴う米債逃避買いから利回り低下に連れて82.30円台まで反落するも、その後は売買材料が見当たらず、小幅もみ合い。
【週中盤】FOMCでは全会一致で現状維持を採択。失望売りとも言えるドル売りから82.10円台まで急落するが、同時に材料出尽くしから米長期金利が急反発。バンジージャンプのごとく瞬時に82.60円台まで急反発。米長期金利の上昇が一服すると再びドル売り優勢模様へ。
【週後半】膠着状態とも言える小動きが続いていたが木曜日16:50過ぎにS&Pが日本の長期国債格付けをAAからAA-に引下げた報道が伝わると円全面安となり、一時83.20円台まで急騰。クロス円も軒並み連れ高。
金曜日ロンドン時間午後頃からエジプトのデモ激化の状況が伝わるとリスク回避の円買いムードが強まり弱めな米国GDPの指標発表が追い打ち、82円まで若干の余地を残して1週間の取引を終える。
■先週の材料(キーワード)
・米国の景気回復期待/・米国の経済指標・決算結果
・エジプトの政情不和~中東諸国への飛び火警戒
■今週の材料(キーワード)
・米国重要指標ウィーク
2/1(火) ISM製造業景況指数
2/2(水) ADP全米雇用報告
2/3(木) 失業保険新規請求件数/ISM非製造業
2/4(金) 雇用統計(非農業部門雇用者数/失業率)
■週足デマーク指標/フィボナッチゾーン
(Demark Range Projection / Fibonacci Zone)
TD Range Projection
USD/JPY Lower: 81.41 / Upper: 82.65
EUR/JPY Lower:109.32 / Upper:113.43
EUR/USD Lower:1.3463 / Upper:1.3686
GBP/JPY Lower:128.22 / Upper:131.43
GBP/USD Lower:1.5672 / Upper:1.5939
Fibonacci Zone USD/JPY
R2 83.66 ~ 84.13 / R1 83.04 ~ 83.19
S1 81.65 ~ 81.80 / S2 80.71 ~ 81.18
Fibonacci Zone EUR/USD
R2 1.3859 ~ 1.3944 / R1 1.3748 ~ 1.3774
S1 1.3498 ~ 1.3525 / S2 1.3328 ~ 1.3413
■資料ダウンロード(以下がひとつのファイルにとりまとめてあります。)
『先週(1/24~1/28)の為替動向』
→ 2011_0128.pdf をダウンロード
◎先週の主要8相場チャート
◎先週限のドル円/ユーロドル日足1年分
◎先週の4本値と今週のPivot
◎週間為替リポート保存版PDF
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2月 6 2011
CFTC IMMポジション(2/1集計-2/5公表分)
2/1 NYクローズ時点集計の米商品先物取引委員会(CFTC) IMM通貨先物取組(IMMポジション)が日本時間2/5朝、公表されました。
「円」 ロングは前週比 -3.4%の減少で 52648枚(前週:54495枚)、「円」ショートは前週比 -5.0%の減少で 21167枚(前週:22277枚)、共に減少した結果、売買比では買い越し継続。買い越し枚数は前週比 -2.3%の減少となり 31481枚(前週:32218枚)となりました。
レー ト変位では、前火曜→前金曜終値では82.20円→82.10円と円高、前金曜→今火曜終値では82.10円→81.31円と円高、今火曜→今金曜では 81.31円 →82.17円と円安、2週通算の前火曜→今金曜では82.20円→82.17円で円高と、今回のIMM集計後にドル買い戻しがありましたが、総じて円高方向といった様相です。
先々週来、しこっている(ドル円の)売りについて書いてますが、先週末の雇用統計時の戻しを割り引いて考えれば、先週来の淡々とした消化が継続しているかのようです。
月初の重要指標週間を終え今週からはより景況感が相場に反映されてくることになるかと思いますが、日本の国債格下げは一時的な物だったような観があるとはいえ、長期化が想定されるエジプト及び近隣諸国への飛び火懸念は根強くバイアスとなって残ると思います。はっきりとした景況感の具現が待たれますね。
「ユーロ」ロングは前週比 9.4%の増加で 80381枚(前週:73488枚)、「ユーロ」ショートは前週比 -20.0%の減少で 40447枚(前週:50587枚)、この結果、売買比は買い越し増加。買い越し枚数は前週比 74.4%の増加で 39934枚(前週:22901枚)と、昨年9月末の状況に酷似してきました。
レー ト変位では、前火曜→前金曜終値では1.3689→1.3613とユーロ安、前金曜→今火曜終値では1.3613→1.3833とユーロ高、今火曜→今金曜では 1.3833→1.3585とユーロ安、2週通算の前火曜→今金曜では 1.3689→1.3585とユーロ安となっており、集計時点での枚数では前項に書いたように先年9月末を踏襲捨ているようですが、集計後に大きく売られていることを考えると、振り出しに戻ったような形なのかな?とも思えます。
先週、ただ、先週1.3750台を付けた時点で頭打ちになったようにも見えますし、前段でも書いたエジプト状勢の悪化や米国指標によって、週末に作った約100ポイントの下落が再度の上昇を見せる押し目なのか反落の兆しなのかまったく予断を許さない状況と思います。などと書きましたが、一旦は押し目として機能をし、最後の一花で反落。という形に出た様相です。
レートの上昇下降と集計タイミングから勘案すると、どうやらほとんどが決済され、振り出しに戻っていると言うことが出来るかと思います。
CFTCで扱われる通貨全体(MXN除く)では、ロングが前週比 11.15%の増加で 348402枚(前週:313453枚)、ショートは前週比 -11.59%の減少で 139726枚(前週:158048枚)、この結果、売買比は買い越し継続。買い越し枚数は前週比 34.28%の増加で 208676枚(前週:155405枚)と、一層買い越し側にシフトしている様相如実です。
個別に見ると対ポンド・対豪ドル・対フランで買い増加、対フラン以外では軒並み売り減、また、対ユーロ・対ポンド・対豪ドル・対フランで買い越し幅増顕著と、円が蚊帳の外に置かれつつある状況は内心安心できるものがありますが、欧州通貨全般が買い越し増ということは、やはり今般チュニジアから飛び火したエジプト状勢が、他の周辺諸国にも再度飛び火しつつある状況を鑑み、産油国を筆頭とした外国からのリバトリや、自国債券売りの影響が出ているのかと言ったところです。
■ 資料ダウンロード
『2/1集計-2/5公表のIMMポジション』
→ IMM_20110201.pdf をダウンロード
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By najirane • IMMポジション • Tags: 米商品先物取引委員会 通貨先物 取組 IMMポジション CFTC CME ドル 投機筋 仮需 実需 円 ユーロ 売り越し 買い越し 円高 円安 日銀 金利 FOMC ADP ISM 雇用統計 欧州 ギリシャ 総選挙 QE3 緩和 緊縮