3月 19 2011
MSNマネーはもう信用できない？
どこかに書いてあったかも知れませんが、当ブログでの各種為替データはMSNマネーの日足4本値を基本としております。が、先週のヒストリカルデータを取得して愕然としました。「何？これ？全然違う。これじゃ役に立たない…。」
一般ニュースでも報道された「76円台への突っ込み」がどこにもないではないですか。
そこで、私が補助的に利用しているStooq及びAVA-Financialのデータと見比べてみたところ、やはりMSNマネーのデータは異常であることが解ります。
前日終値と当日始値に、数銭の乖離があっても誤差範囲ですが、これほどまでに乖離があるのは明らかに異常ですよね。
そこで更に当日のチャートと見比べてみたところ意外な事実が判明しました。
StooqもAVAも24時間連続した歩足を採用していますが、MSNマネーで、3/16安値としている77.95円を維持していたのは、JST6:15までの足と6:20までの足、終値としている78.13円も同じ2本の足の中に存在できますが、77.95円を安値として78.13円で引けるためにはJST6:15直後くらいで締め切らなければそのような数字にはならないことになります。
同様に3/17を、77.66円で始めてなおかつ77.16円を切らないようにするためには、3/17のJST7:05以降を開始時間としなければ無理があります。
すなわち、MSNマネーでは「日付はNYクローズ時点です」と書いてありながらも、実際にはNY市場でのスワップ金利が確定する頃までを1日の終わりとし、ウェリントンオープンを1日の始まりとしていると考える事が出来ます。
それはそれで説明が付く区切り方かも知れませんが、今回の史上最安値のように日付変更線またぎの市場の狭間でこのように大きく動くこともままあります。
よって、これまで1月にデータ消失しようと、データ更新が遅れ遅れで翌週持ち越しになったことがあっても、ネームバリューでMSNマネー(データはトムソンロイター)を採用しておりましたが、今後はStooqを採用したいと思います。これまで「ポルトガル？」と内心信憑性に疑問を持っていましたが今回の件でStooqのデータの正当性が確信できたことは、そしてデータ提供サイトとして既に難ありだったMSNマネーはデータの信憑性も損ねていたことが確信できたことは、ある意味収穫かも知れません。
今年に入ってから何回か「MSNマネーがおかしい」ことをツィートしておりましたが、こういう結末で決別することになるとは…。
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3月 20 2011
CFTC IMMポジション(3/15集計-3/19公表分)
「円」 ロングは前週比 21.8%の増加で 52603枚(前週：43205枚)、「円」ショートは前週比 -15.7%の増加で 22373枚(前週：26549枚)。この結果、売買比は買越し継続、買越し枚数は前週比 81.5%の増加となり 30230枚(前週：16656枚)、売買計は前週比 7.5%の増加で 74976枚(前週：69754枚)となりました。
レート変位では、前火曜→前金曜終値で85.66円 →81.89円と円高、前金曜→今火曜終値では81.89円→80.81円と円高、今火曜→今金曜では 80.81円→80.60円と円高、2週通算の前火曜→今金曜では82.66円→80.60円で円高と言うことになりますが、今回の集計が行われた3/15の翌営業日3/16終了後(日本時間3/17早朝)、円をターゲットとした急騰が起こり、一時76.50円という円史上最高値が付き、これに伴い3/18からG7諸国が中心となる協調介入が行われ、急騰以前のレベルに帳尻合わせした。という数字だけでは出てこない経過があります。
このため、建玉状況やレートだけを見ると通常変動のように見えても、市場参加者の思惑は地下に隠れたマグマ溜りが沸騰しているような状況でもあるため、今回の数字はあくまで経過事実である。ということを念頭に置き、ここしばらくは協調介入というバイアスがかかった視線で市場を見るのが得策かと思われます。
レート変位では、前火曜→前金曜終値では 1.3903→1.3907とユーロ高、前金曜→今火曜終値では1.3907→1.3972とユーロ高、今火曜→今金曜では 1.3972→1.4182とユーロ高、2週通算の前火曜→今金曜では 1.3903→1.4182と一貫してのユーロ高となっており、建玉内容と若干異なる数字となっています。
というのは数字には上げていませんが、投機筋ポジションではロングが98171枚→86506枚、ショートが35877枚→40190枚と、ロングからショートに転換したように見えても、実需筋ではロングが93190枚→44477枚、ショートが168111枚→108111枚と、共に大幅減を示し、特に実需のショート減がユーロ相場の上昇につながったと思えます。
なお、先週末にはユーロが一段高となっておりますが、これは円急騰による是正的協調介入(＝円売り自国通貨買い)余波と見られるので、こちらの数字も若干バイアスをかけた見方が適当ではないかと思います。
個別に見ると対円・対フランでロングの増加(ショートは減少)があった以外は全てロング減・ショート増となっており、対円の売買計増以外は全て減となっております。
特に対ポンド・対豪ドル・対NZドル・対加ドルでのロング減少、対フランでのショート減少が著しいといった印象です。
また売買計では対円・対ユーロ・対フラン以外の通貨での減少が著しいといった印象です。
■ 資料ダウンロード
『3/15集計-3/19公表のIMMポジション』
→ IMM_20110315.pdf をダウンロード
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By najirane • IMMポジション • Tags: 米商品先物取引委員会 通貨先物 取組 IMMポジション CFTC CME ドル 投機筋 仮需 実需 円 ユーロ 売り越し 買い越し 円高 円安 日銀 金利 FOMC ADP ISM 雇用統計 欧州 ギリシャ 総選挙 QE3 緩和 緊縮