10月 24 2010
先週(10/18~10/22)の為替動向
■米国株式市場 = やや上昇
■原油先物市場 = もみあい
■NY金先物市場 = 下落
■ドル円 = もみ合い
■ユーロドル = もみ合い
■ユーロ円 = もみあい
QE2実施観測をベースにした思惑の交錯とG20にらみで、ポジション調整に終始するかと思われた相場は週央に大きく動きました。
10/19(火) 欧州時間に入った頃、中国が 0.25%ポイントの利上げを発表すると、リスク圧縮からドル買いユーロ売りへ。ドル円は81.60円台まで上昇。
さらにダウ寄り付きが大幅安となり、ドル買い戻し継続。ドル円は一時81.92円まで上昇。
明けて10/20(水) 利上げサプライズも一巡し、既定ドル安路線から利上げ前の水準まで復帰、NY時間に入り「次回FOMCで5000億ドル程度の国債買い入れが決定される」との情報が飛び込み、QE2の追い風としてドル売りが強まり、一時80.83円と15年来安値を更新。
そして10/21(木) 仲値通過後 ドル円が80.98円と81円を切った、その瞬間を狙っていたかのように、WSJ発信の報道としてガイトナー財務長官が「ドルはこれ以上ユーロや円に対し下落する必要は無い」と発言したと伝えられ、81.80円まで瞬間沸騰。
しかしその後、同発言はガイトナー本人の物ではなく、WSJ記者の個人的解釈部分が取り沙汰された物と判明。急速に売り戻されて81.08円まで瞬間冷却。壮絶な行って来いとなりました。
ただ、G20を控えた1週間を通して見ると、結局はもみ合いで、ガイトナー長官のドル安懸念?と中国の利上げ、そしてFOMC前の規模発覚?でくしゃみをした。ような物。やはり結論は11月2,3,4日に控える米中間選挙とFOMC。それまでは高値はQE2観測が、安値は介入懸念が支え、膠着レンジは続くのだろう。と再確認出来ます。
■週足デマーク指標/フィボナッチゾーン
(Demark Range Projection / Fibonacci Zone)
TD Range Projection
USD/JPY Upper: 81.64 / Lower: 80.55
EUR/JPY Upper:114.57 / Lower:111.53
EUR/USD Upper:1.4000 / Lower:1.3646
GBP/JPY Upper:128.90 / Lower:125.72
GBP/USD Upper:1.5843 / Lower:1.5492
Fibonacci Zone USD/JPY
R2 82.46 ~ 82.87 / R1 81.91 ~ 82.04
S1 80.69 ~ 80.82 / S2 79.86 ~ 80.28
Fibonacci Zone EUR/USD
R2 1.4252 ~ 1.4388 / R1 1.4075 ~ 1.4117
S1 1.3680 ~ 1.3721 / S2 1.3409 ~ 1.3544
■資料ダウンロード(以下がひとつのファイルにとりまとめてあります。)
『先週(10/18~10/22)の為替動向』
→ 2010_1022.pdf をダウンロード
◎先週の主要8相場チャート
◎先週限のドル円/ユーロドル日足1年分
◎先週の4本値と今週のPivot
◎週間為替リポート保存版PDF
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10月 31 2010
CFTC IMMポジション(10/30公表分)
10/26 NYクローズ時点集計の米商品先物取引委員会(CFTC) IMM通貨先物取組(IMMポジション)が公表されました。
「円」 は、ロングが前週比 -2.0%の減少で 61305枚(前週:62554枚)、ショートは前週比 8.9%の増加で 18176枚(前週:16698枚)、この結果、買い越しは前週比 -5.9%の減少となり 43129枚(前週:45856枚)へと、3週連続の減少となりました。
買い越し枚数は減少を見せていてもQE2の実施観測は依然根強く、11月2,3,4日の 米国中間選挙,FOMC開催、加えて日銀が次回金融政策決定会合を11月4,5日に前倒しと、今後の方向性見極めのクライマックスが近づいている模様の中、ドル円相場では10/29(金)NYクローズ間際に 81.37円と15年来安値を新値更新することになってしまいました。
引け間際での新値更新だったため、その後の反応は週をまたぐこととなり、11月1日(月)からの新月度は当初から波乱が予想されます。
また、前段でも書いたように米国中間選挙・FOMC開催・日銀金融政策決定会合・ADP/ISM、そして本番雇用統計と休む暇もない1週間となりそうです。
続いて「ユーロ」は、ロングが前週比 -6.3%の減少で 70109枚枚(前週:74855枚)、ショートは前週比 5.3%の増加で 29604枚(前週:28107枚)、この結果、買い越しは前週比 -13.4%の減少で 40505枚(前週:46748枚)となりました。
レートから見ると10月25日(月)に1.4079を付けた後反転、そのまま下落を続け、10月27日(水)には週安値となる1.3733と、今回のIMMポジション集計時点を挟んで週高値と週安値があったことになり、今回のロング減ショート増もこの時点で相当数が消化された=再びロング増か?と言う見方も出来るかと思います。
なお、ユーロの先週終値は1.3947と、再び1.4000を狙える位置に付けています。
CFTCで扱われる通貨全体では、スイスフラン・NZドルで買い越しが進んだ以外はいずれも買い越しが減少傾向にあり、特にカナダドルでは35%もの買い越し減少があり、全体では前週比 10.6%の買い越し枚数減少になっています。
10月5日集計で買い越し(ドル売り)大量増を見ましたが、その後3週連続しての減少していることを見ると、QE2期待がありながらもドル売りには歯止めがかかってきているようにも思えます。
ただし、繰り返しとなりますが米国中間選挙・FOMC開催・日銀金融政策決定会合・ADP/ISM、そして本番雇用統計の怒濤の1週間を経過しないことには、予断を許せない状況にあることは変わりません。
■ 資料ダウンロード
『10/30公表のIMMポジション』→ IMM_20101026.pdf をダウンロード
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By najirane • IMMポジション • Tags: 米商品先物取引委員会 通貨先物 取組 IMMポジション CFTC CME ドル 投機筋 仮需 実需 円 ユーロ 売り越し 買い越し 円高 円安 日銀 金利 FOMC ADP ISM 雇用統計 欧州 ギリシャ 総選挙 QE3 緩和 緊縮