11月 2 2014
先週(～2014/10/31)の動向と主要通貨4本値及び今週のPivot
先週(10/27～10/31)の動向及び過去4週(10/6～10/31)の主要通貨4本値＆チャート、及び次週(11/3～)用各種ピボットデータ・フィボナッチゾーン等
10月最終週となった先週のドル円は、前半こそFOMCを見極めるための手控えか、108円を挟んではっきりしない動きを続けましたが、10/30(木)未明に公表のFOMC声明にてQE3の終了が宣言された直後から急騰、金曜にかけて109円を記録したかと思えば最終日金曜に開催の日銀政策決定会合で黒田日銀総裁から追加緩和の提示、これがダメ押しの加速剤となりストップロスを巻き込みながらあれよあれよという間に112.30円越えまで急騰と、非常にドラマチック流れの1週間でした。
とらタヌな話かも知れませんが、先々週は左記週足での赤色チャネル上限に止められ、先週はこれを突破しての緑色チャネル止まり、今週は緑破線のチャネル上限狙いとなるのでしょうか？
(左図：2009年初頭頃からの週足チャート)
初日10/27(月)東京は前週の海外市場の堅調さを引き継ぎ買い先行から上窓を空けての開始ながら、日経が伸び悩むと108円割れに失速、東京午後から欧州にかけても市場での株価に連動して108円を挟むもみ合いの展開、NY時間に入り住宅指標の予想割れから107.65円付近まで押されたが、その後ダウがプラス復帰したことから小反発。明けて10/28(火)東京は買い戻し先行となったが、108円でキャップされ上値の重い展開、欧州時間以降は日経先物や米10年債利回り上昇などから108円台に復帰したものの上値を伸ばせる状態にはなく変わらずもみ合いが続き、NY時間に発表された米耐久財受注指標が弱いものだったため107.70円付近まで反落、しかしその後発表の指標がいずれも予想を上回ったため再度108円台に復帰。明けて10/29(水)前日の欧米株堅調を引き継ぎ日経上げ幅も200円を超えるとドル円も108.20円を超える反発、しかし欧州時間以降はFOMCを控えての様子見となり耗弱、日付が変わって未明に公表されたFOMC議事録及びイエレン議長会見にてQE3の終了宣言と共に労働市場のたるみの縮小という表現が為されるとドル円は一気に108円後半まで急騰しその後もじり高。明けて10/30(木)FOMC声明をバックにした買いとゴトー日の買い需要からドル円は109円乗せ、しかし欧州時間頃に息切れか買い一服となり、NY時間には109円割れとなるが、NY午後に本邦GPIFが国内株式の運用比率を25%に引き上げる見通しとの報道から再度109.45円付近まで急騰。最終日10/31(金)週末モードでもう材料切れと思われたが、午後に行われた日銀政策決定会合の席上でまさかの追加緩和発表。ドル円は一気に急騰しストップロスを巻き込み111円を突破、更に黒田日銀総裁からインタゲ2%実現のためには何でもやる等の発言が後押しとなり、111.52円まで上進、NY時間に入り指標や株価がのみ並みの好調となったのを機についに112．46円まで高値を更新。その後終了にかけ調整が入ったが112.33円付近の高値引けにて1週間を終了。
資料PDFダウンロード → Pivot_2014_1031.pdf
■PDF資料(計3p)の内容
●P1：ドル円/ユーロ円/ユーロドル/ポンド円/ポンドドルの過去5日分日足及び過去4週分(週足)の4本値と値幅、及びそこから算出されるWilderピボット/Demarkピボット/Demarkレンジ/フィボナッチゾーン
●P2：IMMで扱われる主要対ドル8通貨とダウ先/日経/金/オイルの過去5日分日足及び過去5週分週足の4本値
●P3：IMM取り扱いの対ドル主要8通貨の先週1週間チャート(1H足＆週間Hi-Lo＆SuperBollinger＋スパンモデルもどき)
■次週(11/3～)用 主要通貨の週間Fibonacci Zone
| Fibonacci Zone USD/JPY | |||
| R2 | 115.66 | ～ | 117.52 |
| R1 | 113.22 | ～ | 113.80 |
| S1 | 108.35 | ～ | 107.78 |
| S2 | 105.92 | ～ | 104.06 |
| Fibonacci Zone EUR/USD | |||
| R2 | 1.2877 | ～ | 1.2985 |
| R1 | 1.2735 | ～ | 1.2769 |
| S1 | 1.2451 | ～ | 1.2417 |
| S2 | 1.2309 | ～ | 1.2201 |
■次週(11/3～)用 主要通貨の週間TD Range Projection
| TD Range Projection | ||||
| USD/JPY | High： | 114.82 | Low： | 109.95 |
| EUR/JPY | High： | 136.99 | Low： | 136.13 |
| EUR/USD | High： | 1.2647 | Low： | 1.2363 |
| GBP/JPY | High： | 182.90 | Low： | 176.50 |
| GBP/USD | High： | 1.6088 | Low： | 1.5849 |
先週(10/27～10/31)の動向及び過去4週(10/6～10/31)の主要通貨4本値＆チャート、及び次週(11/3～)用各種ピボットデータ・フィボナッチゾーン等
資料PDFダウンロード → Pivot_2014_1031.pdf
こちらも併せてご覧ください。『なじらね流 Pivot_Trade (連載4回)』
～pivotの多様な考え方とその応用～
第1回：PIVOTという概念
第2回：WilderのPivotとその概念図
第3回：Wilder “以外の” Pivot
第4回：BollingerBandとの関係
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初日10/20(月)東京は前週の海外市場の堅調さを引き継ぎ上窓を空けての開始、日経も上昇幅を拡大し15000円を回復したことから全般的な円安模様となり、ドル円は107.38円付近まで上昇、しかし欧州入り後は欧州株の軟調や日経先物の下落などからドル円は107円を割り込み、東京での上昇分を全て吐き出し振り出しへ、NY時間にはダウの前日割れなどから更に106.80円処まで下押しされるが、ここで底堅くもみ合い状態に入る。明けて
11月 9 2014
CFTC IMMポジション(11/4付集計-11/7公開分)
先週のドル円は、前週のQE3終了宣言～BOJの追加緩和提示による怒濤の急騰の余波を受け週初から上窓を空け112円台中盤からのスタート、週後半に雇用統計等を控える月初重要指標週でありながら週後半には115円台と1週間を通しての巡航上昇と順調な1週間でしたが、今週のIMM集計は週前半の1回目の押し目時期のものとなります。
11/4付IMM集計、対円では共に反転のロング増・ショート増の双方増から、売り越しは71651枚へ・売買計も147485枚へと拡大。 対ユーロは反転のロング増・6週連続のショート増の双方増から、売り越しは179021枚へ・売買計も298153枚へと拡大。IMM全体でも、売り越しは340147枚へ・売買計も745297枚へと共に増加となり、前々週を両底にした収縮からの反転拡大模様となっております。
CFTC IMMポジション(11/4付集計-11/7公開分) 資料を PDF(計5p)でダウンロード → IMM_201401104.pdf
・P1 対円投機筋 ロング・ショートの枚数とその増減/売越し(買越し)の枚数のその増減/売買計とその増減/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)
・P2 対ユーロ投機筋 ロング・ショートの枚数とその増減/売越し(買越し)の枚数のその増減/売買計とその増減/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)
・P3 CFTC IMMポジションに管掌される8通貨の投機筋 ロング・ショートの枚数/売越し(買越し)の枚数
・P4 対円投機筋＋実需筋 ロング・ショートの枚数/売越し(買越し)の枚数/売買計/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)
・P5 対ユーロ投機筋＋実需筋 ロング・ショートの枚数/売越し(買越し)の枚数/売買計/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)
データ参照先：CFTC Historical Compressed
※IMMポジションは市場全体の動きではなく、あくまでCFTCに報告された数字だけであり、投機筋/実需筋という分け方も便宜的なものです、また、あくまで過去指標として為替の価格変動を後追いするだけの物であり、将来の価格変動を予測出来る材料ではないと言うことは否めませんが、現状の貿易収支や政治経済情勢を勘案し、過去の動向などに照らし合わせることにより、相場のファンダメンタル＝特に市場の方向性や過熱感、いわば潮目として認識したり、相場のダイナミズムを数字から可視化していくことで大局観・相場観を得る事には有効です。
CFTC IMMポジション(11/4付集計-11/7公開分) 資料を PDF(計5p)でダウンロード → IMM_201401104.pdf
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By najirane • IMMポジション • Tags: CFTC, IMMポジション, 売り越し, 実需筋, 投機筋, 米証券先物取引委員会, 買い越し